PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с EPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с EPMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. NUMV is passively managed, while EPMV is actively managed. Over the past year, NUMV returned 23.74% vs 29.98% for EPMV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.88%/yr for EPMV.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и EPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у EPMV с доходностью 18.43%.

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

EPMV

1 день
0.14%
1 месяц
6.82%
С начала года
18.43%
6 месяцев
19.33%
1 год
29.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и EPMV

2026 (YTD)2025
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%16.49%
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		18.43%13.68%

Correlation

The correlation between NUMV and EPMV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.88

The correlation between NUMV and EPMV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMV и EPMV

Секторы
NUMV
EPMV

Финансовые услуги

18.6%
18.1%

Технологии

14.8%
18.7%

Промышленность

13.9%
21.7%

Недвижимость

8.6%
6.4%

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.4%

Здравоохранение

8.2%
6.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.2%

Коммунальные услуги

6.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.6%
6.7%

Энергетика

2.6%
5.0%

Финансовые услуги

NUMV
18.6%
EPMV
18.1%

Технологии

NUMV
14.8%
EPMV
18.7%

Промышленность

NUMV
13.9%
EPMV
21.7%

Недвижимость

NUMV
8.6%
EPMV
6.4%

Потребительский защитный сектор

NUMV
8.3%
EPMV
1.4%

Здравоохранение

NUMV
8.2%
EPMV
6.7%

Потребительский циклический сектор

NUMV
8.1%
EPMV
12.2%

Коммунальные услуги

NUMV
6.8%
EPMV
3.0%

Коммуникационные услуги

NUMV
5.5%
EPMV

-

Сырьевые материалы

NUMV
4.6%
EPMV
6.7%

Энергетика

NUMV
2.6%
EPMV
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Harbor Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV
Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с DBEEPMV с SIFIEPMV с AVMVEPMV с HWSM

Доходность на риск

NUMV vs. EPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c EPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMVEPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.99

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.92

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.43

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

11.30

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMV vs. EPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPMV равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и EPMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMVEPMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.99

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.05

-1.60

Просадки

Сравнение просадок NUMV и EPMV

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки EPMV в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и EPMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVEPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-8.78%

-34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.78%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-1.78%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.66%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и EPMV

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) составляет 2.97%, в то время как у Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что NUMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVEPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.29%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

11.33%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

15.19%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

15.48%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

15.48%

+4.29%

Сравнение комиссий NUMV и EPMV

NUMV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EPMV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и EPMV

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности EPMV в 1.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.25%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%

Часто задаваемые вопросы

NUMV and EPMV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (5.29%) compared to NUMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs EPMV's -8.78%.

On 1-year performance, EPMV leads with 29.98% vs 23.74% for NUMV. On fees, NUMV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, NUMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 29.98% return vs 23.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

NUMV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.25% for EPMV.

They also come from different issuers: Nuveen and Harbor. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.88% for EPMV.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и EPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор