PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с AMRZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с AMRZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) is Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while AMRZ (Amrize Ltd) is a stock. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и AMRZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Amrize Ltd (AMRZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у AMRZ с доходностью 0.56%.

NUKZ

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.66%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMRZ

1 день
-0.92%
1 месяц
6.00%
С начала года
0.56%
6 месяцев
3.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и AMRZ

2026 (YTD)2025
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.31%17.73%
AMRZ
Amrize Ltd		0.56%4.02%

Correlation

The correlation between NUKZ and AMRZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Amrize Ltd

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с AMRZ:
AMRZ с BBVAAMRZ с FRGEAMRZ с HCMLYAMRZ с NTR

Доходность на риск

NUKZ vs. AMRZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMRZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c AMRZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Amrize Ltd (AMRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZAMRZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. AMRZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZAMRZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.14

+1.61

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и AMRZ

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки AMRZ в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и AMRZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZAMRZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-25.95%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-17.42%

+11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-8.69%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и AMRZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZAMRZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

35.09%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

35.09%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

35.09%

-2.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и AMRZ

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AMRZ в 1.02%

ПозицияTTM20252024
AMRZ
Amrize Ltd		1.02%0.00%0.00%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and AMRZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и AMRZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор