PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKL.DE с XUEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKL.DE с XUEN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) and XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds - NUKL.DE tracks the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure while XUEN.DE tracks the MSCI USA Energy 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUKL.DE returned 41.91%/yr vs 14.05%/yr for XUEN.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NUKL.DE charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for XUEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности NUKL.DE и XUEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKL.DE показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у XUEN.DE с доходностью 32.35%.

NUKL.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-5.22%
С начала года
11.67%
6 месяцев
4.25%
1 год
49.71%
3 года*
41.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUEN.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.10%
С начала года
32.35%
6 месяцев
28.01%
1 год
43.05%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKL.DE и XUEN.DE

2026 (YTD)202520242023
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		11.67%51.50%38.03%24.46%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.35%-3.28%10.56%-3.87%

Correlation

The correlation between NUKL.DE and XUEN.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.19

The correlation between NUKL.DE and XUEN.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с NUKL.DE:
NUKL.DE с URNU.LNUKL.DE с NCLR.LNUKL.DE с NUCG.LNUKL.DE с ESP0.DENUKL.DE с PAF.LNUKL.DE с TOTB.DENUKL.DE с VOO
Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с AMEE.DE

Доходность на риск

NUKL.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKL.DE
Ранг доходности на риск NUKL.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKL.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKL.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKL.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKL.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKL.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKL.DEXUEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.76

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.23

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.44

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

7.67

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKL.DE vs. XUEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKL.DE на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа XUEN.DE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKL.DE и XUEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKL.DEXUEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.36

+0.74

Просадки

Сравнение просадок NUKL.DE и XUEN.DE

Максимальная просадка NUKL.DE за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKL.DE и XUEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKL.DEXUEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-64.67%

+27.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-17.12%

-10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.52%

-26.63%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-9.21%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-16.97%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

5.46%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKL.DE и XUEN.DE

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что NUKL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKL.DEXUEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

7.71%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

20.26%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

23.74%

+18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.24%

26.62%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.24%

29.68%

+4.56%

Сравнение комиссий NUKL.DE и XUEN.DE

NUKL.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XUEN.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKL.DE и XUEN.DE

NUKL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.07%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%

Часто задаваемые вопросы

NUKL.DE and XUEN.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for NUKL.DE.

NUKL.DE tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for NUKL.DE and 0.12% for XUEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKL.DE и XUEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор