PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKL.DE с SMLP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKL.DE с SMLP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) and SMLP.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - NUKL.DE tracks the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure while SMLP.DE tracks the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUKL.DE returned 41.91%/yr vs 15.69%/yr for SMLP.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. NUKL.DE charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SMLP.DE.

Доходность

Сравнение доходности NUKL.DE и SMLP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKL.DE показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у SMLP.DE с доходностью 21.07%.

NUKL.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
11.67%
6 месяцев
4.20%
1 год
50.82%
3 года*
41.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLP.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
0.55%
С начала года
21.07%
6 месяцев
14.97%
1 год
13.65%
3 года*
15.69%
5 лет*
18.35%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKL.DE и SMLP.DE

2026 (YTD)202520242023
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		11.67%51.50%38.03%24.46%
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		21.07%-9.11%28.88%9.68%

Correlation

The correlation between NUKL.DE and SMLP.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.24

The correlation between NUKL.DE and SMLP.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с NUKL.DE:
NUKL.DE с URNU.LNUKL.DE с NCLR.LNUKL.DE с NUCG.LNUKL.DE с ESP0.DENUKL.DE с PAF.LNUKL.DE с TOTB.DENUKL.DE с VOO
Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с WDNR.DE

Доходность на риск

NUKL.DE vs. SMLP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKL.DE
Ранг доходности на риск NUKL.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKL.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKL.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKL.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKL.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKL.DE c SMLP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKL.DESMLP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.83

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.21

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.41

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

3.20

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKL.DE vs. SMLP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKL.DE на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SMLP.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKL.DE и SMLP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKL.DESMLP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.83

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.10

+1.00

Просадки

Сравнение просадок NUKL.DE и SMLP.DE

Максимальная просадка NUKL.DE за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки SMLP.DE в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKL.DE и SMLP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKL.DESMLP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-79.34%

+41.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-9.62%

-17.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.52%

-22.58%

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-3.45%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-25.61%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

4.25%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKL.DE и SMLP.DE

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что NUKL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKL.DESMLP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

5.21%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

12.78%

+16.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

16.31%

+25.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.24%

20.44%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.24%

28.59%

+5.65%

Сравнение комиссий NUKL.DE и SMLP.DE

NUKL.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMLP.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKL.DE и SMLP.DE

Ни NUKL.DE, ни SMLP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NUKL.DE and SMLP.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMLP.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLP.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for NUKL.DE.

NUKL.DE tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while SMLP.DE tracks Morningstar MLP Composite. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for NUKL.DE and 0.50% for SMLP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKL.DE и SMLP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор