PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUCG.L с TSCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUCG.L с TSCO.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NUCG.L (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while TSCO.L (Tesco PLC) is a stock. Over the past 3 years, NUCG.L returned 36.37%/yr vs 28.84%/yr for TSCO.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NUCG.L и TSCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и Tesco PLC (TSCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NUCG.L торгуется в USD, в то время как TSCO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSCO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NUCG.L показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у TSCO.L с доходностью 8.86%.

NUCG.L

1 день
3.48%
1 месяц
-8.61%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-1.20%
1 год
28.70%
3 года*
36.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSCO.L

1 день
0.71%
1 месяц
3.54%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.85%
1 год
22.72%
3 года*
28.84%
5 лет*
18.74%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUCG.L и TSCO.L

2026 (YTD)202520242023
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		2.96%56.10%31.89%0.05%
TSCO.L
Tesco PLC		8.86%33.84%29.58%26.68%

Correlation

The correlation between NUCG.L and TSCO.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

Tesco PLC

Часто сравнивают с NUCG.L:
NUCG.L с URANUCG.L с NUKZNUCG.L с URNU.LNUCG.L с URNG.LNUCG.L с URNP.LNUCG.L с NUKL.DENUCG.L с HMCA.L
Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с NWG.LTSCO.L с JSAIYTSCO.L с WMTTSCO.L с UGLTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с MSFT

Доходность на риск

NUCG.L vs. TSCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUCG.L
Ранг доходности на риск NUCG.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUCG.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUCG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUCG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUCG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUCG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUCG.L c TSCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и Tesco PLC (TSCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUCG.LTSCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.02

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.49

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.80

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

4.52

-2.24

NUCG.L vs. TSCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUCG.L на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа TSCO.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUCG.L и TSCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUCG.L и TSCO.L

Максимальная просадка NUCG.L за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки TSCO.L в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUCG.L и TSCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUCG.LTSCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-74.47%

+39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-12.57%

-14.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.35%

-18.60%

-16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-4.25%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-44.23%

+33.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.10%

5.01%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NUCG.L и TSCO.L

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Tesco PLC (TSCO.L) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что NUCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUCG.LTSCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

7.39%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

17.39%

+10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.94%

22.26%

+17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.38%

22.36%

+12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.38%

24.97%

+9.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUCG.L и TSCO.L

NUCG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSCO.L
Tesco PLC		3.07%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NUCG.L and TSCO.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUCG.L и TSCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор