PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSG.DE с WTIZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTSG.DE с WTIZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE).

NTSG.DE и WTIZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSG.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Efficient Core Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2024 г.. WTIZ.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NTSG.DE и WTIZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTSG.DE и WTIZ.DE

2026 (YTD)20252024
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating		-1.91%8.14%0.20%
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		10.28%15.16%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, NTSG.DE показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у WTIZ.DE с доходностью 10.28%.

NTSG.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
0.94%
1 год
10.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIZ.DE

1 день
-1.90%
1 месяц
0.06%
С начала года
10.28%
6 месяцев
16.81%
1 год
28.94%
3 года*
19.55%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Часто сравнивают с NTSG.DE:
NTSG.DE с RSSBNTSG.DE с SPYNTSG.DE с VTNTSG.DE с VWCE.DENTSG.DE с ACWINTSG.DE с WQTM.DENTSG.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с ENGW.LWTIZ.DE с GLD

Сравнение комиссий NTSG.DE и WTIZ.DE

NTSG.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WTIZ.DE в 0.40%.

WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

NTSG.DE vs. WTIZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSG.DE
Ранг доходности на риск NTSG.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSG.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSG.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSG.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSG.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSG.DE c WTIZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSG.DEWTIZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.37

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.91

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.42

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

12.28

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSG.DE vs. WTIZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSG.DE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа WTIZ.DE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSG.DE и WTIZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSG.DEWTIZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.37

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.87

-0.56

Корреляция

Корреляция между NTSG.DE и WTIZ.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSG.DE и WTIZ.DE

Ни NTSG.DE, ни WTIZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NTSG.DE и WTIZ.DE

Максимальная просадка NTSG.DE за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки WTIZ.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSG.DE и WTIZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

NTSG.DEWTIZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-17.17%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-10.49%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-6.41%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.62%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.92%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSG.DE и WTIZ.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) составляет 3.85%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что NTSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTSG.DEWTIZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

8.60%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

14.87%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

21.05%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.80%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

16.56%

-2.03%