Сравнение NTSD с DLLL
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NTSD is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NTSD charges 0.35%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и DLLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 432.44% |
Correlation
The correlation between NTSD and DLLL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. DLLL — Ранг доходности на риск
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение NTSD c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSD | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSD и DLLL
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -68.58% | +63.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -34.75% | +33.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -25.70% | +24.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 136.53% | -113.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 131.16% | -107.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 131.16% | -107.92% |
Сравнение комиссий NTSD и DLLL
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и DLLL
Дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and DLLL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for DLLL.
They also come from different issuers: WisdomTree and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор