Сравнение NTRA с POWERINDIA.NS
NTRA (Natera, Inc.) and POWERINDIA.NS (Hitachi Energy India Limited) are both stocks. NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while POWERINDIA.NS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, NTRA returned 15.34%/yr vs 70.01%/yr for POWERINDIA.NS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRA и POWERINDIA.NS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NTRA торгуется в USD, в то время как POWERINDIA.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POWERINDIA.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NTRA показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у POWERINDIA.NS с доходностью 77.07%.
NTRA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 61.10%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 33.53%
POWERINDIA.NS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- 77.07%
- 6 месяцев
- 67.24%
- 1 год
- 81.56%
- 3 года*
- 93.39%
- 5 лет*
- 70.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTRA и POWERINDIA.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | -7.43% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 290.89% |
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 77.07% | 21.02% | 166.34% | 56.58% | 19.33% | 91.82% | 96.26% |
Correlation
The correlation between NTRA and POWERINDIA.NS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRA vs. POWERINDIA.NS — Ранг доходности на риск
NTRA
POWERINDIA.NS
Сравнение NTRA c POWERINDIA.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRA | POWERINDIA.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.87 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 7.46 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRA и POWERINDIA.NS
Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки POWERINDIA.NS в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и POWERINDIA.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRA | POWERINDIA.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -42.04% | -35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -29.37% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -42.04% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -42.04% | -35.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.64% | -10.83% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.43% | -9.89% | -23.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 11.28% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRA и POWERINDIA.NS
Natera, Inc. (NTRA) и Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) имеют волатильность 14.27% и 14.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRA | POWERINDIA.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 14.99% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 32.20% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.95% | 44.55% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.04% | 46.14% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.95% | 44.60% | +16.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRA и POWERINDIA.NS
NTRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWERINDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRA и POWERINDIA.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и Hitachi Energy India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NTRA and POWERINDIA.NS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NTRA и POWERINDIA.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор