PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTRA с 2359.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTRA с 2359.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NTRA (Natera, Inc.) and 2359.HK (WuXi AppTec Co Ltd H) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, NTRA returned 15.34%/yr vs -4.20%/yr for 2359.HK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTRA и 2359.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natera, Inc. (NTRA) и WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NTRA торгуется в USD, в то время как 2359.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2359.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NTRA показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у 2359.HK с доходностью 29.18%.

NTRA

1 день
-3.27%
1 месяц
8.58%
С начала года
-7.43%
6 месяцев
-8.57%
1 год
29.04%
3 года*
61.10%
5 лет*
15.34%
10 лет*
33.53%

2359.HK

1 день
2.69%
1 месяц
-7.78%
С начала года
29.18%
6 месяцев
21.35%
1 год
64.47%
3 года*
26.45%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTRA и 2359.HK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTRA
Natera, Inc.		-7.43%44.72%152.71%55.94%-56.99%-6.16%195.40%141.33%-17.40%
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		29.18%78.95%-26.14%-2.20%-38.62%27.63%210.45%183.55%1.24%

Correlation

The correlation between NTRA and 2359.HK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г.

0.05

The correlation between NTRA and 2359.HK shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natera, Inc.

WuXi AppTec Co Ltd H

Часто сравнивают с NTRA:
NTRA с SRPTNTRA с VERUNTRA с SPYNTRA с METANTRA с IYWNTRA с LLYNTRA с ANF
Часто сравнивают с 2359.HK:
2359.HK с 2269.HK2359.HK с 1801.HK2359.HK с 1530.HK2359.HK с 9926.HK2359.HK с 3692.HK2359.HK с 3347.HK2359.HK с 3759.HK

Доходность на риск

NTRA vs. 2359.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTRA
Ранг доходности на риск NTRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
2359.HK
Ранг доходности на риск 2359.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2359.HK: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2359.HK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2359.HK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2359.HK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2359.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTRA c 2359.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTRA2359.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.41

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.16

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.34

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

6.86

-4.69

NTRA vs. 2359.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTRA на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа 2359.HK равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTRA и 2359.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTRA и 2359.HK

Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки 2359.HK в -84.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и 2359.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTRA2359.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.74%

-84.76%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.20%

-19.78%

-8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.94%

-72.06%

+32.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.74%

-84.76%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.64%

-27.47%

+10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.43%

-36.61%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

9.55%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NTRA и 2359.HK

Natera, Inc. (NTRA) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что NTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2359.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTRA2359.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.27%

11.23%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

30.64%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.95%

47.16%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.04%

61.46%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.95%

61.07%

-0.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRA и 2359.HK

NTRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 2359.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		1.73%1.84%1.92%1.24%0.75%0.27%0.19%0.82%
NTRA
Natera, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTRA и 2359.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и WuXi AppTec Co Ltd H. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NTRA значения в USD, 2359.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

NTRA and 2359.HK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTRA и 2359.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор