Сравнение NTFIX с NMTRX
NTFIX (Dupree North Carolina Tax-Free Income Series) and NMTRX (Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NTFIX returned 2.56%/yr vs 2.36%/yr for NMTRX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTFIX charges 0.68%/yr vs 0.05%/yr for NMTRX.
Доходность
Сравнение доходности NTFIX и NMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTFIX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции NTFIX превзошли акции NMTRX по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.36% соответственно.
NTFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.56%
NMTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам NTFIX и NMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTFIX Dupree North Carolina Tax-Free Income Series | 1.42% | 4.53% | 2.25% | 5.48% | -8.44% | 2.06% | 5.81% | 7.38% | 2.05% | 6.09% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 2.47% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
Correlation
The correlation between NTFIX and NMTRX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.79 |
The correlation between NTFIX and NMTRX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTFIX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск
NTFIX
NMTRX
Сравнение NTFIX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTFIX | NMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.71 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.23 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 11.87 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTFIX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.00 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NTFIX и NMTRX
Максимальная просадка NTFIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTFIX и NMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTFIX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -16.36% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -2.65% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.79% | -5.77% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.11% | -16.36% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | -16.36% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -2.91% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.72% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTFIX и NMTRX
Текущая волатильность для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) составляет 0.89%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что NTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTFIX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.25% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.25% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 3.01% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 4.03% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 4.40% | -0.30% |
Сравнение комиссий NTFIX и NMTRX
NTFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTFIX и NMTRX
Дивидендная доходность NTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности NMTRX в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.58% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
NTFIX Dupree North Carolina Tax-Free Income Series | 2.96% | 3.61% | 4.11% | 2.93% | 3.27% | 2.87% | 2.84% | 3.36% | 4.45% | 4.04% | 2.82% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
NTFIX and NMTRX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMTRX has higher volatility (1.25%) compared to NTFIX (0.89%). In terms of maximum drawdown, NTFIX dropped -13.11% vs NMTRX's -16.36%.
NMTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTFIX и NMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор