PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSITX с NHFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSITX с NHFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSITX (Northern Limited Term Tax-Exempt Fund) and NHFIX (Northern High Yield Fixed Income Fund) are both mutual funds - NSITX is a Municipal Bonds fund managed by Northern Funds, while NHFIX is a High Yield Bonds fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NSITX returned 1.44%/yr vs 5.53%/yr for NHFIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NSITX charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for NHFIX.

Доходность

Сравнение доходности NSITX и NHFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Limited Term Tax-Exempt Fund (NSITX) и Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSITX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у NHFIX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции NSITX уступали акциям NHFIX по среднегодовой доходности: 1.44% против 5.53% соответственно.

NSITX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.50%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.44%

NHFIX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.41%
3 года*
9.19%
5 лет*
3.61%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSITX и NHFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSITX
Northern Limited Term Tax-Exempt Fund		0.65%4.01%2.34%2.73%-3.74%-0.23%3.48%4.08%1.45%1.25%
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		1.70%8.79%8.03%13.96%-13.74%5.03%6.04%16.17%-3.60%8.35%

Correlation

The correlation between NSITX and NHFIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.16

Over the past year, NSITX and NHFIX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Limited Term Tax-Exempt Fund

Northern High Yield Fixed Income Fund

Часто сравнивают с NSITX:
NSITX с NOSIXNSITX с NMTRXNSITX с MUJNSITX с LSMSXNSITX с NOINXNSITX с NSGRXNSITX с APUSX
Часто сравнивают с NHFIX:
NHFIX с PYHRXNHFIX с VYMNHFIX с BKLNNHFIX с FAGIXNHFIX с JPIENHFIX с SHYGNHFIX с VWEHX

Доходность на риск

NSITX vs. NHFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSITX
Ранг доходности на риск NSITX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSITX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSITX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSITX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSITX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSITX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NHFIX
Ранг доходности на риск NHFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHFIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHFIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSITX c NHFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Limited Term Tax-Exempt Fund (NSITX) и Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSITXNHFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.28

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
3.90

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.54

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.68

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

15.16

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSITX vs. NHFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSITX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHFIX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSITX и NHFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSITXNHFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.06

-0.09

Просадки

Сравнение просадок NSITX и NHFIX

Максимальная просадка NSITX за все время составила -7.08%, что меньше максимальной просадки NHFIX в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSITX и NHFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSITXNHFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.08%

-27.87%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-2.10%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.29%

-4.39%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.44%

-17.47%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.08%

-24.72%

+17.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.16%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-2.78%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.50%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NSITX и NHFIX

Текущая волатильность для Northern Limited Term Tax-Exempt Fund (NSITX) составляет 0.58%, в то время как у Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что NSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSITXNHFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.21%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

2.58%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

3.38%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

5.10%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

5.95%

-3.68%

Сравнение комиссий NSITX и NHFIX

NSITX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NHFIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSITX и NHFIX

Дивидендная доходность NSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности NHFIX в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		7.01%6.87%6.67%6.57%3.84%4.92%5.41%6.35%6.85%6.66%5.57%6.19%
NSITX
Northern Limited Term Tax-Exempt Fund		2.44%2.51%2.51%1.56%0.85%1.61%2.76%2.44%1.43%1.35%1.31%1.23%

Часто задаваемые вопросы

NSITX and NHFIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHFIX has higher volatility (1.21%) compared to NSITX (0.58%). In terms of maximum drawdown, NSITX dropped -7.08% vs NHFIX's -27.87%.

NSITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSITX и NHFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор