- ISIN
- US6651625252
- CUSIP
- 665162525
- Эмитент
- Northern Funds
- Дата выпуска
- 21 авг. 2007 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSITX
Northern Limited Term Tax-Exempt Fund (NSITX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции NSITX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSITX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,057.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern Limited Term Tax-Exempt Fund (NSITX) показал доход в 0.65% с начала года и 3.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSITX составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Northern Limited Term Tax-Exempt Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NSITX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NSITX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | 0.60% | -1.38% | 0.42% | 0.14% | 0.10% | 0.65% | ||||||
| 2025 | 0.30% | 0.62% | -0.41% | -0.18% | 0.81% | 0.64% | 0.31% | 0.63% | 0.61% | 0.11% | 0.23% | 0.27% | 4.01% |
| 2024 | 0.00% | 0.09% | -0.30% | -0.53% | -0.12% | 1.02% | 0.81% | 0.83% | 0.59% | -0.70% | 0.82% | -0.18% | 2.34% |
| 2023 | 1.55% | -1.55% | 1.49% | -0.60% | -0.54% | 0.47% | 0.18% | -0.23% | -1.07% | -0.21% | 2.28% | 0.99% | 2.73% |
| 2022 | -1.55% | -0.30% | -1.68% | -1.22% | 1.24% | -0.30% | 1.32% | -1.50% | -1.81% | -0.16% | 2.13% | 0.12% | -3.74% |
| 2021 | 0.20% | -0.69% | 0.17% | 0.26% | 0.07% | -0.10% | 0.36% | -0.12% | -0.32% | -0.12% | 0.10% | -0.05% | -0.23% |
Метрики бенчмарка
Northern Limited Term Tax-Exempt Fund has an annualized alpha of 1.82%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 29, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (6.06%) than losses (0.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.06%
- Участие в снижении
- 0.78%
Комиссия
Комиссия NSITX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSITX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Limited Term Tax-Exempt Fund (NSITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NSITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.41 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.93 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 13.52 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Limited Term Tax-Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.16 | $0.08 | $0.17 | $0.29 | $0.25 | $0.15 | $0.14 | $0.13 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.44% | 2.51% | 2.51% | 1.56% | 0.85% | 1.61% | 2.76% | 2.44% | 1.43% | 1.35% | 1.31% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Limited Term Tax-Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.25 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.16 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.08 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.09 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern Limited Term Tax-Exempt Fund показал максимальную просадку в 7.08%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.
Текущая просадка Northern Limited Term Tax-Exempt Fund составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -7.08%март 2020 г. | 10d | 2mo 7d | 2mo 17dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.44%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 21dавг. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.28%окт. 2008 г. | 1mo | 2mo 4d | 3mo 4dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Откат 2016 года2016 | -2.47%дек. 2016 г. | 3mo 8d | 8mo 26d | 12mo 4dавг. 2016 г. - авг. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.29%апр. 2025 г. | 7d | 2mo 11d | 2mo 18dапр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| NSITX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.08% | -56.78% | +49.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -9.10% | +7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.29% | -18.90% | +16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.44% | -25.43% | +18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.08% | -33.92% | +26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.74% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -10.72% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.97% | -1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NSITX
Добавьте Northern Limited Term Tax-Exempt Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSITX