Northern Limited Term Tax-Exempt Fund (NSITX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Limited Term Tax-Exempt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Northern Limited Term Tax-Exempt Fund (NSITX) показал доход в 0.09% с начала года и 3.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSITX составила 1.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении NSITX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.

Northern Limited Term Tax-Exempt Fund: годовая альфа составляет 1.81%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.08.2007.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (6.16%) было выше, чем в снижении (0.74%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NSITX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NSITX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Limited Term Tax-Exempt Fund (NSITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Northern Limited Term Tax-Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Limited Term Tax-Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Northern Limited Term Tax-Exempt Fund показал максимальную просадку в 7.08%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

Текущая просадка Northern Limited Term Tax-Exempt Fund составляет 1.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.