PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Northern Limited Term Tax-Exempt Fund (NSITX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Northern Limited Term Tax-Exempt Fund (NSITX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6651625252

CUSIP

665162525

Эмитент

Northern Funds

Дата выпуска

21 авг. 2007 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NSITX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Limited Term Tax-Exempt Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Northern Limited Term Tax-Exempt Fund (NSITX) показал доход в 1.27% с начала года и 4.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSITX составила 1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NSITX

С начала года

1.27%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

0.92%

1 год

4.15%

3 года

2.26%

5 лет

0.91%

10 лет

1.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSITX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%0.64%-0.36%-0.16%0.61%1.27%
20240.01%0.09%-0.12%-0.52%-0.12%1.03%0.81%0.83%0.59%-0.70%0.61%-0.34%2.17%
20231.54%-1.54%1.49%-0.43%-0.54%0.47%0.18%-0.24%-1.07%-0.01%2.45%0.99%3.26%
2022-1.56%-0.22%-1.61%-1.22%1.24%-0.20%1.42%-1.36%-1.80%-0.15%2.13%0.13%-3.26%
20210.20%-0.69%0.17%0.26%0.07%-0.03%0.36%-0.12%-0.32%-0.12%0.16%-0.05%-0.10%
20200.92%0.42%-1.59%0.12%2.25%0.20%0.67%-0.09%0.09%-0.10%0.46%0.11%3.48%
20190.66%0.35%0.53%0.06%0.72%0.27%0.48%0.29%-0.66%0.20%0.00%0.15%3.09%
2018-0.08%-0.19%0.02%-0.29%0.61%0.12%0.31%0.02%-0.26%-0.16%0.65%0.70%1.44%
20170.53%0.48%-0.11%0.40%0.48%-0.27%0.38%0.29%-0.37%-0.10%-0.69%0.14%1.16%
20160.80%0.19%-0.29%0.30%-0.19%0.57%0.20%-0.09%-0.28%-0.20%-1.71%0.41%-0.32%
20150.90%-0.38%-0.10%-0.09%-0.27%0.09%0.30%-0.00%0.49%0.29%-0.20%0.04%1.07%
20140.60%0.39%-0.55%0.40%0.31%-0.08%0.11%0.31%-0.09%0.20%0.02%-0.20%1.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NSITX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NSITX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSITX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSITX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSITX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSITX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSITX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Limited Term Tax-Exempt Fund (NSITX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Northern Limited Term Tax-Exempt Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.84
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northern Limited Term Tax-Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.23$0.21$0.13$0.19$0.30$0.24$0.15$0.14$0.14$0.13$0.15

Дивидендный доход

2.47%2.33%2.09%1.35%1.82%2.82%2.32%1.42%1.35%1.40%1.24%1.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Limited Term Tax-Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.13
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10$0.19
2020$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17$0.30
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.07$0.24
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.15
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.14
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.14
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Northern Limited Term Tax-Exempt Fund показал максимальную просадку в 7.08%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

Текущая просадка Northern Limited Term Tax-Exempt Fund составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.08%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.4526 мая 2020 г.54
-5.92%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.4269 июл. 2024 г.734
-3.28%16 сент. 2008 г.2316 окт. 2008 г.4519 дек. 2008 г.68
-2.45%25 авг. 2016 г.691 дек. 2016 г.1683 авг. 2017 г.237
-1.9%7 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...