Сравнение NSCE.TO с XIC.TO
NSCE.TO (NBI Sustainable Canadian Equity ETF) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - NSCE.TO is a Sustainable fund actively managed by National Bank Investments, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. NSCE.TO is actively managed, while XIC.TO is passively managed. Over the past 5 years, NSCE.TO returned 10.05%/yr vs 14.88%/yr for XIC.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NSCE.TO charges 0.64%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности NSCE.TO и XIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCE.TO показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 12.10%.
NSCE.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
XIC.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам NSCE.TO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCE.TO NBI Sustainable Canadian Equity ETF | 3.50% | 7.84% | 19.58% | 13.59% | -0.97% | 20.36% | 2,308.77% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.10% | 31.51% | 21.48% | 11.73% | -5.82% | 23.42% | 6.84% |
Correlation
The correlation between NSCE.TO and XIC.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between NSCE.TO and XIC.TO shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NSCE.TO и XIC.TO
Секторы
NSCE.TO
XIC.TO
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
NSCE.TO
XIC.TO
Промышленность
NSCE.TO
XIC.TO
Потребительский защитный сектор
NSCE.TO
XIC.TO
Потребительский циклический сектор
NSCE.TO
XIC.TO
Коммуникационные услуги
NSCE.TO
XIC.TO
Технологии
NSCE.TO
XIC.TO
Сырьевые материалы
NSCE.TO
-
XIC.TO
Энергетика
NSCE.TO
-
XIC.TO
Здравоохранение
NSCE.TO
-
XIC.TO
Недвижимость
NSCE.TO
-
XIC.TO
Коммунальные услуги
NSCE.TO
-
XIC.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCE.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
NSCE.TO
XIC.TO
Сравнение NSCE.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSCE.TO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.53 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.99 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 18.51 | -18.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCE.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.92 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок NSCE.TO и XIC.TO
Максимальная просадка NSCE.TO за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCE.TO и XIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCE.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -48.21% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -9.29% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | -12.27% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.84% | -16.24% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | 0.00% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -7.04% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.00% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCE.TO и XIC.TO
Текущая волатильность для NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE.TO) составляет 3.25%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что NSCE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCE.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 3.61% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 10.39% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 12.71% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 13.14% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 805.21% | 14.96% | +790.25% |
Сравнение комиссий NSCE.TO и XIC.TO
NSCE.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCE.TO и XIC.TO
Дивидендная доходность NSCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности XIC.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCE.TO NBI Sustainable Canadian Equity ETF | 0.91% | 0.89% | 1.01% | 1.15% | 0.91% | 1.05% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NSCE.TO and XIC.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.64% for NSCE.TO.
NSCE.TO is categorized as Sustainable, while XIC.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: National Bank Investments and iShares. Their fees differ too: 0.64% for NSCE.TO and 0.06% for XIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для NSCE.TO и XIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор