Сравнение NSCE.TO с EVO.TO
NSCE.TO (NBI Sustainable Canadian Equity ETF) and EVO.TO (Evovest Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - NSCE.TO is a Sustainable fund actively managed by National Bank Investments, while EVO.TO is a Global Equities fund actively managed by National Bank Investments. Both are actively managed. Over the past year, NSCE.TO returned -0.40% vs 10.39% for EVO.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NSCE.TO charges 0.64%/yr vs 1.15%/yr for EVO.TO.
Доходность
Сравнение доходности NSCE.TO и EVO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCE.TO показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у EVO.TO с доходностью 9.29%.
NSCE.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
EVO.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSCE.TO и EVO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NSCE.TO NBI Sustainable Canadian Equity ETF | 3.50% | 7.84% | 10.59% |
EVO.TO Evovest Global Equity ETF | 9.29% | 14.20% | 6.29% |
Correlation
The correlation between NSCE.TO and EVO.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCE.TO vs. EVO.TO — Ранг доходности на риск
NSCE.TO
EVO.TO
Сравнение NSCE.TO c EVO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE.TO) и Evovest Global Equity ETF (EVO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSCE.TO | EVO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.89 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 2.56 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCE.TO | EVO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.68 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.83 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок NSCE.TO и EVO.TO
Максимальная просадка NSCE.TO за все время составила -16.43%, что больше максимальной просадки EVO.TO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCE.TO и EVO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCE.TO | EVO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -12.72% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -11.77% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.02% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.42% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.06% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCE.TO и EVO.TO
NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE.TO) и Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) имеют волатильность 3.25% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCE.TO | EVO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 3.29% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 13.42% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 15.44% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 16.68% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 805.21% | 16.68% | +788.53% |
Сравнение комиссий NSCE.TO и EVO.TO
NSCE.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EVO.TO в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCE.TO и EVO.TO
Дивидендная доходность NSCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности EVO.TO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO.TO Evovest Global Equity ETF | 0.56% | 0.61% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSCE.TO NBI Sustainable Canadian Equity ETF | 0.91% | 0.89% | 1.01% | 1.15% | 0.91% | 1.05% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
NSCE.TO and EVO.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NSCE.TO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NSCE.TO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.15% for EVO.TO.
NSCE.TO is categorized as Sustainable, while EVO.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.64% for NSCE.TO and 1.15% for EVO.TO.
Подберите оптимальное распределение для NSCE.TO и EVO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор