Сравнение NSBRX с FNTYX
NSBRX (Nuveen Dividend Growth Fund) and FNTYX (Nuveen Nebraska Municipal Bond Fund) are both mutual funds - NSBRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nuveen, while FNTYX is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NSBRX returned 12.88%/yr vs 1.42%/yr for FNTYX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.67% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NSBRX и FNTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSBRX показывает доходность 1.69%, а FNTYX немного ниже – 1.66%. За последние 10 лет акции NSBRX превзошли акции FNTYX по среднегодовой доходности: 12.88% против 1.42% соответственно.
NSBRX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 12.88%
FNTYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение доходности по годам NSBRX и FNTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSBRX Nuveen Dividend Growth Fund | 1.69% | 10.03% | 17.56% | 15.08% | -9.63% | 27.17% | 9.79% | 41.88% | -4.36% | 20.07% |
FNTYX Nuveen Nebraska Municipal Bond Fund | 1.66% | 3.37% | 1.14% | 5.50% | -11.15% | 1.04% | 5.30% | 7.10% | 0.42% | 5.04% |
Correlation
The correlation between NSBRX and FNTYX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г. | -0.09 |
The correlation between NSBRX and FNTYX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSBRX vs. FNTYX — Ранг доходности на риск
NSBRX
FNTYX
Сравнение NSBRX c FNTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и Nuveen Nebraska Municipal Bond Fund (FNTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSBRX | FNTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.67 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.82 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 8.95 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSBRX и FNTYX
Максимальная просадка NSBRX за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки FNTYX в -16.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSBRX и FNTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSBRX | FNTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -16.52% | -28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -2.62% | -5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -7.35% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -16.52% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -16.52% | -17.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.63% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -2.44% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.82% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSBRX и FNTYX
Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Nuveen Nebraska Municipal Bond Fund (FNTYX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что NSBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSBRX | FNTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 0.75% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 2.00% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 2.69% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 4.39% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 4.17% | +12.44% |
Сравнение комиссий NSBRX и FNTYX
И NSBRX, и FNTYX имеют комиссию равную 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSBRX и FNTYX
Дивидендная доходность NSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности FNTYX в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNTYX Nuveen Nebraska Municipal Bond Fund | 3.10% | 3.36% | 3.07% | 2.34% | 2.00% | 1.75% | 2.32% | 2.98% | 3.06% | 3.30% | 3.48% | 3.08% |
NSBRX Nuveen Dividend Growth Fund | 11.88% | 9.26% | 6.82% | 3.01% | 3.58% | 3.67% | 4.68% | 15.68% | 7.04% | 4.57% | 1.75% | 6.24% |
Часто задаваемые вопросы
NSBRX and FNTYX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSBRX has higher volatility (3.09%) compared to FNTYX (0.75%). In terms of maximum drawdown, NSBRX dropped -45.14% vs FNTYX's -16.52%.
FNTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSBRX и FNTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор