PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NS4E.DE с SC0I.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NS4E.DE с SC0I.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) and SC0I.DE (Invesco MSCI Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds from Invesco - NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400 while SC0I.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, NS4E.DE returned 13.98%/yr vs 8.52%/yr for SC0I.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NS4E.DE и SC0I.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NS4E.DE показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у SC0I.DE с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции NS4E.DE превзошли акции SC0I.DE по среднегодовой доходности: 13.98% против 8.52% соответственно.

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%

SC0I.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
7.55%
С начала года
14.80%
1 год
32.01%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.37%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NS4E.DE и SC0I.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%33.35%-4.26%10.90%7.50%17.31%-17.52%19.58%
SC0I.DE
Invesco MSCI Japan UCITS ETF		14.80%12.31%13.65%16.36%-12.51%9.85%5.13%22.22%-9.86%9.04%

Correlation

The correlation between NS4E.DE and SC0I.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г.

0.84

The correlation between NS4E.DE and SC0I.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с IUS4.DE
Часто сравнивают с SC0I.DE:
SC0I.DE с FWIA.DESC0I.DE с XNKY.DESC0I.DE с D500.DESC0I.DE с SMLD.DESC0I.DE с 3JPN.DESC0I.DE с IUS4.DESC0I.DE с EXX7.DE

Доходность на риск

NS4E.DE vs. SC0I.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SC0I.DE
Ранг доходности на риск SC0I.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0I.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0I.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0I.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0I.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0I.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NS4E.DE c SC0I.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NS4E.DESC0I.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.61

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.37

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

3.11

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

9.87

+5.14

NS4E.DE vs. SC0I.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NS4E.DE на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SC0I.DE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NS4E.DE и SC0I.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NS4E.DE и SC0I.DE

Максимальная просадка NS4E.DE за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки SC0I.DE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NS4E.DE и SC0I.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NS4E.DESC0I.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-41.87%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-10.24%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-16.83%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-19.11%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-28.00%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-7.18%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-13.49%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.23%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NS4E.DE и SC0I.DE

Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) составляет 6.07%, в то время как у Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что NS4E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0I.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NS4E.DESC0I.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.75%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

16.47%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

19.87%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

16.92%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.35%

+0.85%

Сравнение комиссий NS4E.DE и SC0I.DE

И NS4E.DE, и SC0I.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NS4E.DE и SC0I.DE

Ни NS4E.DE, ни SC0I.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NS4E.DE and SC0I.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NS4E.DE and SC0I.DE have the same expense ratio: 0.19% per year.

NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400, while SC0I.DE tracks MSCI Japan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NS4E.DE и SC0I.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор