PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRK с NHMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRK с NHMRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRK (Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income) and NHMRX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund) are both mutual funds - NRK is a Municipal Bonds fund actively managed by Nuveen, while NHMRX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NRK returned 2.44%/yr vs 3.74%/yr for NHMRX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NRK charges 2.16%/yr vs 0.52%/yr for NHMRX.

Доходность

Сравнение доходности NRK и NHMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRK показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у NHMRX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции NRK уступали акциям NHMRX по среднегодовой доходности: 2.44% против 3.74% соответственно.

NRK

1 день
0.96%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.21%
1 год
16.28%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.44%

NHMRX

1 день
-0.07%
1 месяц
1.25%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.87%
1 год
9.59%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.19%
10 лет*
3.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRK и NHMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		7.89%4.74%5.93%7.03%-21.84%6.24%4.08%21.43%-5.98%6.16%
NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund		3.11%3.24%5.62%7.31%-14.96%9.93%3.25%12.59%2.06%12.10%

Correlation

The correlation between NRK and NHMRX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2003 г.

0.26

Over the past year, NRK and NHMRX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с NRK:
NRK с DMREXNRK с BMNNRK с ATOIXNRK с MYINRK с NMINRK с COLTXNRK с DMTFX
Часто сравнивают с NHMRX:
NHMRX с HYDNHMRX с NVHIXNHMRX с PHMIXNHMRX с BTTNHMRX с VYMNHMRX с VWALXNHMRX с JEPI

Доходность на риск

NRK vs. NHMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRK
Ранг доходности на риск NRK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NHMRX
Ранг доходности на риск NHMRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRK c NHMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRKNHMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.27

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.58

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.83

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

8.57

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRK vs. NHMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRK на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHMRX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRK и NHMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRKNHMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.27

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.89

-0.59

Просадки

Сравнение просадок NRK и NHMRX

Максимальная просадка NRK за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки NHMRX в -45.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRK и NHMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRKNHMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-45.45%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-3.58%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.67%

-10.49%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.06%

-21.52%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.06%

-22.22%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.07%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-5.32%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.18%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NRK и NHMRX

Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что NRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRKNHMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.58%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

3.13%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

4.48%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

6.85%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

6.73%

+3.60%

Сравнение комиссий NRK и NHMRX

NRK берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии NHMRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRK и NHMRX

Дивидендная доходность NRK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности NHMRX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund		6.09%6.54%5.79%7.34%5.64%4.69%5.03%5.39%5.47%5.38%5.88%5.60%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		7.86%8.21%6.74%4.06%5.41%4.18%4.15%3.98%4.68%4.85%5.37%5.44%

Часто задаваемые вопросы

NRK and NHMRX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRK has higher volatility (3.40%) compared to NHMRX (1.58%). In terms of maximum drawdown, NRK dropped -40.18% vs NHMRX's -45.45%.

NHMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRK и NHMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор