Сравнение NRJL.L с XSEN.L
NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds - NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while XSEN.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, NRJL.L returned 31.39%/yr vs 21.37%/yr for XSEN.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NRJL.L charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.
Доходность
Сравнение доходности NRJL.L и XSEN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NRJL.L торгуется в GBP, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NRJL.L показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у XSEN.L с доходностью 30.06%.
NRJL.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 36.32%
- 6 месяцев
- 130.93%
- 1 год
- 206.01%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 31.39%
- 10 лет*
- —
XSEN.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 45.70%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRJL.L и XSEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 36.32% | 130.90% | -11.57% | -22.89% | 20.78% | 36.43% | 19.52% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 30.06% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | 82.86% | 50.90% | 27.35% |
Correlation
The correlation between NRJL.L and XSEN.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between NRJL.L and XSEN.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NRJL.L и XSEN.L
Секторы
NRJL.L
XSEN.L
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Недвижимость
-
-
Промышленность
NRJL.L
XSEN.L
-
Коммунальные услуги
NRJL.L
XSEN.L
-
Сырьевые материалы
NRJL.L
XSEN.L
-
Технологии
NRJL.L
XSEN.L
-
Потребительский циклический сектор
NRJL.L
XSEN.L
-
Финансовые услуги
NRJL.L
XSEN.L
-
Коммуникационные услуги
NRJL.L
XSEN.L
-
Здравоохранение
NRJL.L
XSEN.L
-
Потребительский защитный сектор
NRJL.L
XSEN.L
-
Энергетика
NRJL.L
XSEN.L
Недвижимость
NRJL.L
-
XSEN.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRJL.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск
NRJL.L
XSEN.L
Сравнение NRJL.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRJL.L | XSEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.46 | 1.34 | +1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.97 | 2.75 | +21.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.38 | 8.57 | +76.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRJL.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 1.92 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.82 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.34 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок NRJL.L и XSEN.L
Максимальная просадка NRJL.L за все время составила -51.06%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRJL.L и XSEN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRJL.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.06% | -62.46% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -16.55% | +8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -23.22% | -17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.06% | -24.04% | -27.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -9.31% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -17.79% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 5.32% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRJL.L и XSEN.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) составляет 7.66%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что NRJL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRJL.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 9.04% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.66% | 20.50% | +34.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.66% | 23.79% | +47.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.42% | 26.01% | +19.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.84% | 29.43% | +14.41% |
Сравнение комиссий NRJL.L и XSEN.L
NRJL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRJL.L и XSEN.L
Дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%, что больше доходности XSEN.L в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 30.86% | 42.07% | 0.73% | 0.77% | 23.99% | 31.56% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
NRJL.L and XSEN.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.
NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for NRJL.L and 0.12% for XSEN.L.
Подберите оптимальное распределение для NRJL.L и XSEN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор