PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRJL.L с MLPP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRJL.L с MLPP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) and MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both Energy Equities funds - NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while MLPP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, NRJL.L returned 31.39%/yr vs 18.55%/yr for MLPP.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NRJL.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for MLPP.L.

Доходность

Сравнение доходности NRJL.L и MLPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NRJL.L торгуется в GBP, в то время как MLPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NRJL.L показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у MLPP.L с доходностью 19.02%.

NRJL.L

1 день
-2.12%
1 месяц
1.03%
С начала года
36.32%
6 месяцев
130.93%
1 год
206.01%
3 года*
29.93%
5 лет*
31.39%
10 лет*
—

MLPP.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.89%
С начала года
19.02%
6 месяцев
13.93%
1 год
16.92%
3 года*
15.77%
5 лет*
18.55%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRJL.L и MLPP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.32%130.90%-11.57%-22.89%20.78%36.43%19.52%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		19.02%-4.63%24.36%13.33%47.48%38.50%11.43%

Correlation

The correlation between NRJL.L and MLPP.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.23

The correlation between NRJL.L and MLPP.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRJL.L и MLPP.L

Секторы
NRJL.L
MLPP.L

Промышленность

46.9%
0.2%

Коммунальные услуги

31.6%
3.2%

Сырьевые материалы

10.9%

-

Технологии

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
96.7%

Недвижимость

-

-

Промышленность

NRJL.L
46.9%
MLPP.L
0.2%

Коммунальные услуги

NRJL.L
31.6%
MLPP.L
3.2%

Сырьевые материалы

NRJL.L
10.9%
MLPP.L

-

Технологии

NRJL.L
10.4%
MLPP.L

-

Потребительский циклический сектор

NRJL.L
0.2%
MLPP.L

-

Финансовые услуги

NRJL.L
0.0%
MLPP.L

-

Коммуникационные услуги

NRJL.L
0.0%
MLPP.L

-

Здравоохранение

NRJL.L
0.0%
MLPP.L

-

Потребительский защитный сектор

NRJL.L
0.0%
MLPP.L

-

Энергетика

NRJL.L
0.0%
MLPP.L
96.7%

Недвижимость

NRJL.L

-

MLPP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD
Часто сравнивают с MLPP.L:
MLPP.L с CIF.TOMLPP.L с SMLD.DEMLPP.L с ZPDE.DEMLPP.L с MLPXMLPP.L с SPYMLPP.L с IWDMLPP.L с EIMI.L

Доходность на риск

NRJL.L vs. MLPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MLPP.L
Ранг доходности на риск MLPP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPP.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRJL.L c MLPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRJL.LMLPP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.04

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.58
1.45

+9.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.46

1.18

+1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.97

1.87

+22.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

85.38

4.35

+81.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRJL.L vs. MLPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRJL.L на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа MLPP.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRJL.L и MLPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRJL.LMLPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.04

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.00

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.00

+0.67

Просадки

Сравнение просадок NRJL.L и MLPP.L

Максимальная просадка NRJL.L за все время составила -51.06%, что меньше максимальной просадки MLPP.L в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRJL.L и MLPP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRJL.LMLPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.06%

-84.51%

+33.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.99%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-19.03%

-21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.06%

-19.03%

-32.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-7.30%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-36.25%

+14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.88%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NRJL.L и MLPP.L

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что NRJL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRJL.LMLPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

6.47%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.66%

12.89%

+41.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.66%

16.25%

+55.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

20.82%

+24.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.84%

32.00%

+11.84%

Сравнение комиссий NRJL.L и MLPP.L

NRJL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MLPP.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRJL.L и MLPP.L

Дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%, что больше доходности MLPP.L в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.55%8.28%7.99%8.81%7.86%8.40%6.01%0.13%0.13%0.11%0.10%0.15%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRJL.L and MLPP.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPP.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPP.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for NRJL.L and 0.50% for MLPP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRJL.L и MLPP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор