Сравнение NRGY.TO с TXF.TO
NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) and TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) are both exchange-traded funds - NRGY.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index, while TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments. NRGY.TO is passively managed, while TXF.TO is actively managed. Over the past year, NRGY.TO returned 44.44% vs 50.35% for TXF.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NRGY.TO charges 0.49%/yr vs 0.71%/yr for TXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности NRGY.TO и TXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGY.TO показывает доходность 30.48%, что значительно выше, чем у TXF.TO с доходностью 25.87%.
NRGY.TO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 30.48%
- 6 месяцев
- 31.94%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXF.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 25.87%
- 6 месяцев
- 24.16%
- 1 год
- 50.35%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- 20.02%
Сравнение доходности по годам NRGY.TO и TXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 30.48% | 14.36% | -2.64% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 25.87% | 24.80% | -5.01% |
Correlation
The correlation between NRGY.TO and TXF.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.11 |
The correlation between NRGY.TO and TXF.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NRGY.TO и TXF.TO
Секторы
NRGY.TO
TXF.TO
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGY.TO
TXF.TO
-
Сырьевые материалы
NRGY.TO
-
TXF.TO
-
Коммуникационные услуги
NRGY.TO
-
TXF.TO
Потребительский циклический сектор
NRGY.TO
-
TXF.TO
-
Потребительский защитный сектор
NRGY.TO
-
TXF.TO
-
Финансовые услуги
NRGY.TO
-
TXF.TO
Здравоохранение
NRGY.TO
-
TXF.TO
-
Промышленность
NRGY.TO
-
TXF.TO
-
Недвижимость
NRGY.TO
-
TXF.TO
-
Технологии
NRGY.TO
-
TXF.TO
Коммунальные услуги
NRGY.TO
-
TXF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGY.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск
NRGY.TO
TXF.TO
Сравнение NRGY.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGY.TO | TXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 3.28 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 11.63 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGY.TO и TXF.TO
Максимальная просадка NRGY.TO за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGY.TO и TXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGY.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -41.23% | +24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -15.43% | +5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -4.46% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -6.17% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.34% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGY.TO и TXF.TO
Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) составляет 6.44%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что NRGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGY.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 11.30% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 19.12% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 22.45% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 25.06% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 23.75% | -4.06% |
Сравнение комиссий NRGY.TO и TXF.TO
NRGY.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGY.TO и TXF.TO
Дивидендная доходность NRGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности TXF.TO в 9.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 3.24% | 3.87% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 9.02% | 10.59% | 9.75% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
NRGY.TO and TXF.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NRGY.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRGY.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.
NRGY.TO is categorized as Energy Equities, while TXF.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and CI Investments. Their fees differ too: 0.49% for NRGY.TO and 0.71% for TXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для NRGY.TO и TXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор