Сравнение NRGY.TO с ENCL.TO
NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both Energy Equities funds from Global X. NRGY.TO is passively managed, while ENCL.TO is actively managed. Over the past year, NRGY.TO returned 44.44% vs 42.93% for ENCL.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NRGY.TO charges 0.49%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности NRGY.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGY.TO показывает доходность 30.48%, что значительно выше, чем у ENCL.TO с доходностью 28.59%.
NRGY.TO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 30.48%
- 6 месяцев
- 31.94%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCL.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 30.41%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGY.TO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 30.48% | 14.36% | -2.64% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 28.59% | 14.97% | -3.93% |
Correlation
The correlation between NRGY.TO and ENCL.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between NRGY.TO and ENCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NRGY.TO и ENCL.TO
Секторы
NRGY.TO
ENCL.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGY.TO
ENCL.TO
Сырьевые материалы
NRGY.TO
-
ENCL.TO
-
Коммуникационные услуги
NRGY.TO
-
ENCL.TO
-
Потребительский циклический сектор
NRGY.TO
-
ENCL.TO
-
Потребительский защитный сектор
NRGY.TO
-
ENCL.TO
-
Финансовые услуги
NRGY.TO
-
ENCL.TO
-
Здравоохранение
NRGY.TO
-
ENCL.TO
-
Промышленность
NRGY.TO
-
ENCL.TO
-
Недвижимость
NRGY.TO
-
ENCL.TO
-
Технологии
NRGY.TO
-
ENCL.TO
-
Коммунальные услуги
NRGY.TO
-
ENCL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGY.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
NRGY.TO
ENCL.TO
Сравнение NRGY.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGY.TO | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 4.01 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 13.08 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGY.TO и ENCL.TO
Максимальная просадка NRGY.TO за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGY.TO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGY.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -21.05% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -10.75% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -8.24% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -4.82% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.29% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGY.TO и ENCL.TO
Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) составляет 6.44%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что NRGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGY.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.04% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 15.80% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 18.38% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 20.91% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 20.91% | -1.22% |
Сравнение комиссий NRGY.TO и ENCL.TO
NRGY.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGY.TO и ENCL.TO
Дивидендная доходность NRGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности ENCL.TO в 14.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 14.19% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 3.24% | 3.87% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NRGY.TO and ENCL.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NRGY.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRGY.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
Their fees differ too: 0.49% for NRGY.TO and 1.86% for ENCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для NRGY.TO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор