PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQVAX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQVAX с ACIIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NQVAX (Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NQVAX returned 12.64%/yr vs 8.92%/yr for ACIIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NQVAX charges 1.15%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.

Доходность

Сравнение доходности NQVAX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQVAX показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у ACIIX с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции NQVAX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 12.64% против 8.92% соответственно.

NQVAX

1 день
1.27%
1 месяц
-0.25%
С начала года
13.90%
6 месяцев
14.65%
1 год
33.66%
3 года*
20.44%
5 лет*
12.60%
10 лет*
12.64%

ACIIX

1 день
1.11%
1 месяц
0.44%
С начала года
7.47%
6 месяцев
8.01%
1 год
17.28%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.25%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQVAX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQVAX
Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A		13.90%17.62%18.95%15.65%-1.27%28.22%-0.51%29.99%-14.58%18.37%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		7.47%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Correlation

The correlation between NQVAX and ACIIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2002 г.

0.87

The correlation between NQVAX and ACIIX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с NQVAX:
NQVAX с VFIAXNQVAX с VOONQVAX с VTINQVAX с FBGRXNQVAX с SWLVXNQVAX с TORYXNQVAX с LEXCX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с BRK-BACIIX с VEIPXACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Доходность на риск

NQVAX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQVAX
Ранг доходности на риск NQVAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQVAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQVAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQVAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQVAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQVAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQVAX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQVAXACIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.06

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.10

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

2.72

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

8.91

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQVAX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQVAX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQVAX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQVAXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.08

Просадки

Сравнение просадок NQVAX и ACIIX

Максимальная просадка NQVAX за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQVAX и ACIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQVAXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.90%

-39.16%

-28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-6.38%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-10.15%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-13.49%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

-32.76%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.38%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-5.24%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.94%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NQVAX и ACIIX

Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A (NQVAX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что NQVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQVAXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.33%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

6.15%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

8.43%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

10.77%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

13.38%

+5.72%

Сравнение комиссий NQVAX и ACIIX

NQVAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQVAX и ACIIX

Дивидендная доходность NQVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ACIIX в 9.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.83%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
NQVAX
Nuveen Multi-Cap Value Fund Class A		1.45%1.66%1.62%1.06%1.17%1.23%3.17%1.10%0.00%1.76%0.79%0.78%

Часто задаваемые вопросы

NQVAX and ACIIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQVAX has higher volatility (4.37%) compared to ACIIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, NQVAX dropped -67.90% vs ACIIX's -39.16%.

NQVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQVAX и ACIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор