Сравнение NQSE.DE с IWDG.L
NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and IWDG.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IWDG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NQSE.DE returned 14.91%/yr vs 11.85%/yr for IWDG.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for IWDG.L.
Доходность
Сравнение доходности NQSE.DE и IWDG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NQSE.DE торгуется в EUR, в то время как IWDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NQSE.DE показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у IWDG.L с доходностью 9.96%.
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
IWDG.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NQSE.DE и IWDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 9.96% | 12.52% | 27.23% | 25.74% | -21.69% | 32.38% | 5.73% | 32.86% | -12.54% |
Correlation
The correlation between NQSE.DE and IWDG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between NQSE.DE and IWDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQSE.DE vs. IWDG.L — Ранг доходности на риск
NQSE.DE
IWDG.L
Сравнение NQSE.DE c IWDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQSE.DE | IWDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.87 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 11.87 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQSE.DE | IWDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.68 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.66 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NQSE.DE и IWDG.L
Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки IWDG.L в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и IWDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQSE.DE | IWDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -40.95% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -7.55% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -20.37% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.67% | -27.32% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.47% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -6.19% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.83% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQSE.DE и IWDG.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQSE.DE | IWDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.12% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 9.44% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 12.90% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 16.69% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.26% | +3.28% |
Сравнение комиссий NQSE.DE и IWDG.L
NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IWDG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQSE.DE и IWDG.L
NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1.04% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 1.74% | 1.19% | 1.35% | 1.83% | 2.14% | 0.61% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NQSE.DE and IWDG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
NQSE.DE is categorized as Nasdaq-100, while IWDG.L is Global Equities. NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while IWDG.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.30% for IWDG.L.
Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и IWDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор