PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NQSE.DE с IWDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NQSE.DE и IWDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NQSE.DE торгуется в EUR, в то время как IWDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NQSE.DE показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у IWDG.L с доходностью 9.96%.


NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*

IWDG.L

1 день
-0.95%
1 месяц
1.92%
С начала года
9.96%
6 месяцев
10.78%
1 год
21.76%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQSE.DE и IWDG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
9.96%12.52%27.23%25.74%-21.69%32.38%5.73%32.86%-12.54%

Correlation

The correlation between NQSE.DE and IWDG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.77

The correlation between NQSE.DE and IWDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

NQSE.DE vs. IWDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQSE.DE c IWDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NQSE.DEIWDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.87

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

11.87

-1.11

NQSE.DE vs. IWDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQSE.DE на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа IWDG.L равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQSE.DE и IWDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NQSE.DEIWDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.68

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.66

+0.16

Просадки

Сравнение просадок NQSE.DE и IWDG.L

Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки IWDG.L в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и IWDG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NQSE.DEIWDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.67%

-40.95%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-7.55%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-20.37%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

-27.32%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.47%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-6.19%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.83%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NQSE.DE и IWDG.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NQSE.DEIWDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.12%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.44%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

12.90%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

16.69%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

18.26%

+3.28%

Сравнение комиссий NQSE.DE и IWDG.L

NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IWDG.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NQSE.DE и IWDG.L

NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
1.04%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NQSE.DE and IWDG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

NQSE.DE is categorized as Nasdaq-100, while IWDG.L is Global Equities. NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while IWDG.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.30% for IWDG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и IWDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор