Сравнение NQSE.DE с EXS1.DE
NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, NQSE.DE returned 14.91%/yr vs 9.09%/yr for EXS1.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.16%/yr for EXS1.DE.
Доходность
Сравнение доходности NQSE.DE и EXS1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NQSE.DE показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью 1.33%.
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
EXS1.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам NQSE.DE и EXS1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.33% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -11.83% |
Correlation
The correlation between NQSE.DE and EXS1.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between NQSE.DE and EXS1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQSE.DE vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск
NQSE.DE
EXS1.DE
Сравнение NQSE.DE c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQSE.DE | EXS1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.04 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 0.18 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 0.57 | +10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQSE.DE | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.14 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.22 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок NQSE.DE и EXS1.DE
Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и EXS1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQSE.DE | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -68.00% | +30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.35% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -15.93% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.67% | -26.69% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.23% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -17.04% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.99% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQSE.DE и EXS1.DE
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) составляет 4.75%, в то время как у iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQSE.DE | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.16% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.95% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 16.04% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 17.18% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.36% | +3.18% |
Сравнение комиссий NQSE.DE и EXS1.DE
NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EXS1.DE в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQSE.DE и EXS1.DE
Ни NQSE.DE, ни EXS1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NQSE.DE and EXS1.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
NQSE.DE is categorized as Nasdaq-100, while EXS1.DE is Europe Equities. NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while EXS1.DE tracks DAX®. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.16% for EXS1.DE.
Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и EXS1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор