PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQP с CBTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NQP с CBTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX).

NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г.. CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NQP и CBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQP и CBTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NQP
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income		2.14%15.46%2.70%7.44%-21.95%7.75%13.56%
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		-0.26%4.13%2.38%6.35%-7.47%0.89%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, NQP показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у CBTAX с доходностью -0.26%.

NQP

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.51%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.76%
1 год
13.70%
3 года*
7.94%
5 лет*
1.65%
10 лет*
3.34%

CBTAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.71%
3 года*
3.32%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income

Six Circles Tax Aware Bond Fund

Часто сравнивают с NQP:
NQP с VTEAXNQP с VCAIXNQP с CFMOXNQP с FHIGXNQP с FSMNXNQP с FZIIXNQP с NRK
Часто сравнивают с CBTAX:
CBTAX с QQQCBTAX с BATVXCBTAX с CUTAXCBTAX с ATOIXCBTAX с BMNCBTAX с NPVCBTAX с APUSX

Сравнение комиссий NQP и CBTAX

NQP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CBTAX в 0.14%.

NQP
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund

Доходность на риск

NQP vs. CBTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQP
Ранг доходности на риск NQP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CBTAX
Ранг доходности на риск CBTAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQP c CBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQPCBTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.96

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.28

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.06

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

3.83

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQP vs. CBTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQP на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа CBTAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQP и CBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQPCBTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.96

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.35

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между NQP и CBTAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQP и CBTAX

Дивидендная доходность NQP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности CBTAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQP
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income		7.86%7.87%6.69%3.07%4.89%4.51%4.38%4.23%5.34%5.34%5.67%6.10%
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		3.23%3.49%3.28%2.68%1.57%0.88%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NQP и CBTAX

Максимальная просадка NQP за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки CBTAX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQP и CBTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NQPCBTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-12.12%

-29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-4.30%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-12.12%

-20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.21%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-2.82%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.20%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NQP и CBTAX

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что NQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQPCBTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

0.99%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

1.40%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

4.23%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

3.38%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

3.18%

+7.67%