Сравнение NOWL с GEVG
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. NOWL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -67.11%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 106.82%.
NOWL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -54.71%
- С начала года
- -67.11%
- 1 год
- -81.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 117.21%
- С начала года
- 106.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -67.11% | -0.82% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 106.82% | -11.27% |
Correlation
The correlation between NOWL and GEVG is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. GEVG — Ранг доходности на риск
NOWL
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NOWL c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOWL | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOWL и GEVG
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки GEVG в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -45.50% | -41.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.47% | -25.95% | -56.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -12.01% | -39.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.70% | 102.65% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.50% | 102.65% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.50% | 102.65% | +1.85% |
Сравнение комиссий NOWL и GEVG
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и GEVG
Ни NOWL, ни GEVG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NOWL and GEVG have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
NOWL and GEVG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор