PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVO-B.CO с XTRA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOVO-B.CO с XTRA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) and XTRA.TO (Xtract One Technologies Inc) are both stocks. NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare), while XTRA.TO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, NOVO-B.CO returned 20.64%/yr vs 1.77%/yr for XTRA.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и XTRA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как XTRA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XTRA.TO были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, а XTRA.TO немного ниже – -8.80%.

NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-42.10%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

XTRA.TO

1 день
-5.89%
1 месяц
33.62%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-5.69%
1 год
79.76%
3 года*
-14.98%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и XTRA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%36.17%-1.60%
XTRA.TO
Xtract One Technologies Inc		-8.80%18.94%-24.57%45.44%35.01%-30.30%-58.63%-17.55%23.06%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and XTRA.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Xtract One Technologies Inc

Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI
Часто сравнивают с XTRA.TO:
XTRA.TO с MPXTRA.TO с CBK.DEXTRA.TO с RDDTXTRA.TO с EUDF.DEXTRA.TO с QXOXTRA.TO с UXTRA.TO с BTC-USD

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. XTRA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XTRA.TO
Ранг доходности на риск XTRA.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTRA.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTRA.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTRA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTRA.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTRA.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c XTRA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVO-B.COXTRA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.97

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.01

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.53

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

2.51

-3.67

NOVO-B.CO vs. XTRA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа XTRA.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и XTRA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и XTRA.TO

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что меньше максимальной просадки XTRA.TO в -89.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и XTRA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVO-B.COXTRA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-89.33%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-52.54%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-68.85%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-74.49%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-78.49%

+8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-68.35%

+57.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

31.82%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и XTRA.TO

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) составляет 11.47%, в то время как у Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) волатильность равна 26.44%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTRA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVO-B.COXTRA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

26.44%

-14.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

47.86%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

84.62%

-30.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

73.97%

-15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

74.32%

-29.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и XTRA.TO

Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как XTRA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
XTRA.TO
Xtract One Technologies Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVO-B.CO и XTRA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Xtract One Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOVO-B.CO значения в DKK, XTRA.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

NOVO-B.CO and XTRA.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и XTRA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор