Сравнение NOMIX с JNVSX
NOMIX (Northern Mid Cap Index Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NOMIX returned 11.11%/yr vs 10.85%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NOMIX charges 0.10%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности NOMIX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOMIX показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -0.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOMIX имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции JNVSX немного отстают с 10.85%.
NOMIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 11.11%
JNVSX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам NOMIX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMIX Northern Mid Cap Index Fund | 14.09% | 7.45% | 13.41% | 16.43% | -13.42% | 24.47% | 13.59% | 25.94% | -11.31% | 16.06% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -0.85% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between NOMIX and JNVSX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between NOMIX and JNVSX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOMIX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
NOMIX
JNVSX
Сравнение NOMIX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOMIX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.26 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | -0.51 | +11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOMIX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.21 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.58 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NOMIX и JNVSX
Максимальная просадка NOMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMIX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOMIX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -34.52% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -10.42% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | -17.43% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -24.56% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -34.52% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -9.30% | +9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -5.17% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 5.27% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOMIX и JNVSX
Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что NOMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOMIX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.60% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 9.23% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 12.71% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 20.46% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 19.26% | +2.55% |
Сравнение комиссий NOMIX и JNVSX
NOMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOMIX и JNVSX
Дивидендная доходность NOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности JNVSX в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.31% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
NOMIX Northern Mid Cap Index Fund | 6.08% | 6.93% | 9.67% | 8.01% | 10.43% | 10.30% | 4.80% | 2.21% | 9.23% | 7.46% | 6.46% | 8.25% |
Часто задаваемые вопросы
NOMIX and JNVSX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOMIX has higher volatility (4.39%) compared to JNVSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, NOMIX dropped -55.44% vs JNVSX's -34.52%.
NOMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOMIX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор