Сравнение NOMIX с JNVSX
NOMIX (Northern Mid Cap Index Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NOMIX returned 10.88%/yr vs 10.68%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NOMIX charges 0.10%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности NOMIX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOMIX показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью 1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOMIX имеют среднегодовую доходность 10.88%, а акции JNVSX немного отстают с 10.68%.
NOMIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 15.14%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 10.88%
JNVSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -2.88%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам NOMIX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMIX Northern Mid Cap Index Fund | 15.14% | 7.45% | 13.41% | 16.43% | -13.42% | 24.47% | 13.59% | 25.94% | -11.31% | 16.06% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 1.02% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between NOMIX and JNVSX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between NOMIX and JNVSX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOMIX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
NOMIX
JNVSX
Сравнение NOMIX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOMIX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.04 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | -0.06 | +9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOMIX и JNVSX
Максимальная просадка NOMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMIX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOMIX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -34.52% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -10.42% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | -17.43% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -24.56% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -34.52% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -7.59% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -5.20% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.74% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOMIX и JNVSX
Текущая волатильность для Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) составляет 3.49%, в то время как у Jensen Quality Value Fund (JNVSX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что NOMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOMIX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.85% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 9.58% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 12.95% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 20.49% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 19.17% | +2.59% |
Сравнение комиссий NOMIX и JNVSX
NOMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOMIX и JNVSX
Дивидендная доходность NOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности JNVSX в 11.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.14% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
NOMIX Northern Mid Cap Index Fund | 6.02% | 6.93% | 9.67% | 8.01% | 10.43% | 10.30% | 4.80% | 2.21% | 9.23% | 7.46% | 6.46% | 8.25% |
Часто задаваемые вопросы
NOMIX and JNVSX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNVSX has higher volatility (3.85%) compared to NOMIX (3.49%). In terms of maximum drawdown, NOMIX dropped -55.44% vs JNVSX's -34.52%.
NOMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOMIX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор