PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOMIX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOMIX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

NOMIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 22 мар. 2005 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности NOMIX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOMIX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOMIX
Northern Mid Cap Index Fund		2.50%7.45%13.41%16.43%-13.42%24.47%13.59%25.94%-11.31%16.06%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOMIX показывает доходность 2.50%, а GABVX немного выше – 2.52%. За последние 10 лет акции NOMIX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 10.32% против 7.28% соответственно.

NOMIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.16%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.87%
1 год
16.62%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.32%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Mid Cap Index Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с NOMIX:
NOMIX с MDYNOMIX с NOSIXNOMIX с MISIXNOMIX с NSRIXNOMIX с NOSGXNOMIX с NOINXNOMIX с BIGTX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий NOMIX и GABVX

NOMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
NOMIX
Northern Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

NOMIX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOMIX
Ранг доходности на риск NOMIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOMIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOMIX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOMIXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.62

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.27

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.05

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

9.26

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOMIX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOMIX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOMIX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOMIXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.62

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между NOMIX и GABVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOMIX и GABVX

Дивидендная доходность NOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOMIX
Northern Mid Cap Index Fund		6.76%6.93%9.67%8.01%10.43%10.30%4.80%2.21%9.23%7.46%6.46%8.25%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок NOMIX и GABVX

Максимальная просадка NOMIX за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMIX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOMIXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-63.09%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-11.93%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-26.99%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-39.69%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.83%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.53%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.64%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NOMIX и GABVX

Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что NOMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOMIXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.11%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

9.76%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

16.12%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

16.24%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

17.54%

+4.24%