PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOMD с FHKCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOMD с FHKCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NOMD (Nomad Foods Limited) is a stock, while FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, NOMD returned 1.18%/yr vs 14.35%/yr for FHKCX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOMD и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomad Foods Limited (NOMD) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOMD показывает доходность -18.27%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции NOMD уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: 1.18% против 14.35% соответственно.

NOMD

1 день
1.75%
1 месяц
6.90%
С начала года
-18.27%
6 месяцев
-15.01%
1 год
-38.49%
3 года*
-14.29%
5 лет*
-18.98%
10 лет*
1.18%

FHKCX

1 день
-5.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
29.64%
6 месяцев
30.43%
1 год
68.65%
3 года*
30.45%
5 лет*
7.32%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOMD и FHKCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOMD
Nomad Foods Limited		-18.27%-22.15%2.39%-1.68%-32.10%-0.12%13.63%33.79%-1.12%76.70%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		29.64%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%

Correlation

The correlation between NOMD and FHKCX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.23

The correlation between NOMD and FHKCX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomad Foods Limited

Fidelity China Region Fund

Часто сравнивают с NOMD:
NOMD с SPYNOMD с TBBNOMD с ELPCNOMD с FMXNOMD с AESNOMD с FLONOMD с BMY
Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD

Доходность на риск

NOMD vs. FHKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOMD
Ранг доходности на риск NOMD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOMD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOMD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOMD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOMD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOMD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOMD c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomad Foods Limited (NOMD) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOMDFHKCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
3.13

-4.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
3.73

-5.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.54

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

6.41

-7.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

19.68

-20.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOMD vs. FHKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOMD на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа FHKCX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOMD и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOMDFHKCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.23

3.13

-4.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.30

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.64

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.43

-0.47

Просадки

Сравнение просадок NOMD и FHKCX

Максимальная просадка NOMD за все время составила -67.99%, что больше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMD и FHKCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOMDFHKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.99%

-61.96%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.12%

-10.80%

-36.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.77%

-22.02%

-30.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.57%

-52.42%

-15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.99%

-58.41%

-9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.10%

-7.33%

-57.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.26%

-20.26%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.17%

3.51%

+27.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NOMD и FHKCX

Nomad Foods Limited (NOMD) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Fidelity China Region Fund (FHKCX) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что NOMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOMDFHKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

9.34%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

17.87%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.25%

22.12%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

24.38%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

22.40%

+6.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOMD и FHKCX

Дивидендная доходность NOMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности FHKCX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.35%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
NOMD
Nomad Foods Limited		6.86%5.44%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOMD and FHKCX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOMD has higher volatility (12.85%) compared to FHKCX (9.34%). In terms of maximum drawdown, NOMD dropped -67.99% vs FHKCX's -61.96%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOMD и FHKCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор