PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLCX с NOLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOLCX с NOLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern Large Cap Value Fund (NOLVX).

NOLCX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2005 г.. NOLVX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NOLCX и NOLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern Large Cap Value Fund (NOLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLCX и NOLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		-3.57%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-6.28%20.32%
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		1.78%18.01%13.56%10.09%-6.16%28.41%1.32%25.95%-8.52%12.55%

Доходность по периодам

С начала года, NOLCX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у NOLVX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции NOLCX превзошли акции NOLVX по среднегодовой доходности: 13.57% против 10.66% соответственно.

NOLCX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-0.81%
1 год
21.43%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.22%
10 лет*
13.57%

NOLVX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.68%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Core Fund

Northern Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VIGNOLCX с VTINOLCX с VTHRNOLCX с VOONOLCX с VONENOLCX с VYM
Часто сравнивают с NOLVX:
NOLVX с NOIEXNOLVX с ACIIXNOLVX с NOSGXNOLVX с NTAUXNOLVX с TOWFXNOLVX с ACTIXNOLVX с AUXFX

Сравнение комиссий NOLCX и NOLVX

NOLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NOLVX в 0.57%.

NOLVX
Northern Large Cap Value Fund
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund

Доходность на риск

NOLCX vs. NOLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NOLVX
Ранг доходности на риск NOLVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLVX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLCX c NOLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern Large Cap Value Fund (NOLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLCXNOLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.59

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

6.35

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLCX vs. NOLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLCX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOLVX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLCX и NOLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLCXNOLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между NOLCX и NOLVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLCX и NOLVX

Дивидендная доходность NOLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности NOLVX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		8.90%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		4.61%4.70%7.80%5.56%8.37%8.20%1.46%2.01%1.71%2.34%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок NOLCX и NOLVX

Максимальная просадка NOLCX за все время составила -56.64%, примерно равная максимальной просадке NOLVX в -58.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLCX и NOLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOLCXNOLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-58.73%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.51%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-18.95%

-11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-39.75%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.30%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-9.12%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.76%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLCX и NOLVX

Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что NOLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOLCXNOLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.96%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.60%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

17.82%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

15.37%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

17.99%

+1.26%