PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLCX с NMIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOLCX с NMIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern Active M International Equity Fund (NMIEX).

NOLCX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2005 г.. NMIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 22 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NOLCX и NMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern Active M International Equity Fund (NMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLCX и NMIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		-3.57%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-6.28%20.32%
NMIEX
Northern Active M International Equity Fund		-0.08%34.98%4.43%20.82%-17.17%14.41%11.70%22.93%-13.76%29.06%

Доходность по периодам

С начала года, NOLCX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у NMIEX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции NOLCX превзошли акции NMIEX по среднегодовой доходности: 13.57% против 9.55% соответственно.

NOLCX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-0.81%
1 год
21.43%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.22%
10 лет*
13.57%

NMIEX

1 день
2.62%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
2.71%
1 год
24.32%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Core Fund

Northern Active M International Equity Fund

Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VIGNOLCX с VTINOLCX с VTHRNOLCX с VOONOLCX с VONENOLCX с VYM
Часто сравнивают с NMIEX:
NMIEX с VXUSNMIEX с ^SP500TRNMIEX с NSRIXNMIEX с NOSGXNMIEX с ANDIXNMIEX с EPDIXNMIEX с EPDPX

Сравнение комиссий NOLCX и NMIEX

NOLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NMIEX в 0.84%.

NMIEX
Northern Active M International Equity Fund
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund

Доходность на риск

NOLCX vs. NMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NMIEX
Ранг доходности на риск NMIEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLCX c NMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern Active M International Equity Fund (NMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLCXNMIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.51

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.05

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.54

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

6.18

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLCX vs. NMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLCX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMIEX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLCX и NMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLCXNMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.51

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.23

Корреляция

Корреляция между NOLCX и NMIEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLCX и NMIEX

Дивидендная доходность NOLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности NMIEX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		8.90%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%
NMIEX
Northern Active M International Equity Fund		10.44%10.43%14.92%6.95%1.53%10.42%0.80%5.83%6.65%1.34%1.73%0.75%

Просадки

Сравнение просадок NOLCX и NMIEX

Максимальная просадка NOLCX за все время составила -56.64%, примерно равная максимальной просадке NMIEX в -55.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLCX и NMIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOLCXNMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-55.92%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.08%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-31.54%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-36.63%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-9.78%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-12.97%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.38%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLCX и NMIEX

Текущая волатильность для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) составляет 4.88%, в то время как у Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что NOLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOLCXNMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

7.09%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

11.15%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

16.77%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

16.15%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

16.85%

+2.40%