PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLCX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOLCX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

NOLCX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2005 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NOLCX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLCX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		-3.57%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-13.32%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, NOLCX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

NOLCX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-0.81%
1 год
21.43%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.22%
10 лет*
13.57%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Core Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VIGNOLCX с VTINOLCX с VTHRNOLCX с VOONOLCX с VONENOLCX с VYM
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий NOLCX и GQEIX

NOLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund

Доходность на риск

NOLCX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLCX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLCXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.45

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.69

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.77

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

1.97

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLCX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLCX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLCX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLCXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.45

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.76

-0.26

Корреляция

Корреляция между NOLCX и GQEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLCX и GQEIX

Дивидендная доходность NOLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		8.90%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOLCX и GQEIX

Максимальная просадка NOLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLCX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOLCXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-28.48%

-28.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-8.30%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-20.44%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.26%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-5.69%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.40%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLCX и GQEIX

Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что NOLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOLCXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.76%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

7.32%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

12.44%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

15.88%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.88%

+0.37%