PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIEX с NOITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOIEX с NOITX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NOIEX (Northern Income Equity Fund) and NOITX (Northern Intermediate Tax Exempt Fund) are both mutual funds - NOIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Northern Funds, while NOITX is a Municipal Bonds fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOIEX returned 13.76%/yr vs 1.68%/yr for NOITX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NOIEX charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for NOITX.

Доходность

Сравнение доходности NOIEX и NOITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Northern Intermediate Tax Exempt Fund (NOITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOIEX показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у NOITX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции NOIEX превзошли акции NOITX по среднегодовой доходности: 13.76% против 1.68% соответственно.

NOIEX

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
9.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
23.89%
3 года*
21.07%
5 лет*
13.26%
10 лет*
13.76%

NOITX

1 день
0.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.55%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.83%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOIEX и NOITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIEX
Northern Income Equity Fund		9.03%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%
NOITX
Northern Intermediate Tax Exempt Fund		1.30%5.38%2.24%5.06%-9.17%0.41%4.56%6.73%0.78%4.15%

Correlation

The correlation between NOIEX and NOITX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1994 г.

-0.05

The correlation between NOIEX and NOITX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Income Equity Fund

Northern Intermediate Tax Exempt Fund

Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с FNSTXNOIEX с AAUTXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с PRDGXNOIEX с SPHQ
Часто сравнивают с NOITX:
NOITX с NSGRXNOITX с NOINXNOITX с FSMUXNOITX с NOLCXNOITX с NOSIXNOITX с ATOIXNOITX с NPV

Доходность на риск

NOIEX vs. NOITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NOITX
Ранг доходности на риск NOITX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOITX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOITX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOITX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOITX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIEX c NOITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Northern Intermediate Tax Exempt Fund (NOITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOIEXNOITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.49

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.91

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.68

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.26

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

6.91

+6.16

NOIEX vs. NOITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIEX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOITX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIEX и NOITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOIEX и NOITX

Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки NOITX в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и NOITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOIEXNOITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-13.73%

-31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-2.45%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-4.45%

-13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-13.73%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-13.73%

-21.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.80%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-1.63%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.79%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIEX и NOITX

Northern Income Equity Fund (NOIEX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Northern Intermediate Tax Exempt Fund (NOITX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOIEXNOITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

0.80%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

1.88%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

2.24%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

3.51%

+12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

3.46%

+14.53%

Сравнение комиссий NOIEX и NOITX

NOIEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NOITX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIEX и NOITX

Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности NOITX в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIEX
Northern Income Equity Fund		7.40%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%
NOITX
Northern Intermediate Tax Exempt Fund		2.93%3.64%3.45%2.84%1.44%1.89%2.50%2.90%2.30%2.23%3.59%2.34%

Часто задаваемые вопросы

NOIEX and NOITX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOIEX has higher volatility (4.37%) compared to NOITX (0.80%). In terms of maximum drawdown, NOIEX dropped -45.66% vs NOITX's -13.73%.

NOITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOIEX и NOITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор