Northern Intermediate Tax Exempt Fund (NOITX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Intermediate Tax Exempt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Northern Intermediate Tax Exempt Fund (NOITX) показал доход в -0.28% с начала года и 4.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOITX составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении NOITX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 4 апр. 1994 г. с доходностью -3.1%.

Northern Intermediate Tax Exempt Fund: годовая альфа составляет 3.55%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.04.1994.

• Этот фонд участвовал в 10.54% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.34%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NOITX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NOITX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Intermediate Tax Exempt Fund (NOITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Northern Intermediate Tax Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Intermediate Tax Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Northern Intermediate Tax Exempt Fund показал максимальную просадку в 13.73%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 718 торговых сессий.

Текущая просадка Northern Intermediate Tax Exempt Fund составляет 2.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.