Сравнение NOIEX с NOIGX
NOIEX (Northern Income Equity Fund) and NOIGX (Northern International Equity Fund) are both mutual funds - NOIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Northern Funds, while NOIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOIEX returned 13.92%/yr vs 9.27%/yr for NOIGX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOIEX charges 0.49%/yr vs 0.51%/yr for NOIGX.
Доходность
Сравнение доходности NOIEX и NOIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOIEX показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у NOIGX с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции NOIEX превзошли акции NOIGX по среднегодовой доходности: 13.92% против 9.27% соответственно.
NOIEX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 13.92%
NOIGX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам NOIEX и NOIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIEX Northern Income Equity Fund | 11.81% | 18.81% | 24.28% | 19.56% | -13.34% | 27.96% | 11.03% | 27.04% | -6.62% | 20.22% |
NOIGX Northern International Equity Fund | 9.39% | 37.46% | 4.73% | 19.04% | -11.87% | 15.14% | 1.69% | 16.60% | -15.11% | 22.90% |
Correlation
The correlation between NOIEX and NOIGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1994 г. | 0.68 |
The correlation between NOIEX and NOIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOIEX vs. NOIGX — Ранг доходности на риск
NOIEX
NOIGX
Сравнение NOIEX c NOIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Northern International Equity Fund (NOIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOIEX | NOIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.79 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | 10.90 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOIEX | NOIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.88 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.68 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок NOIEX и NOIGX
Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки NOIGX в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и NOIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOIEX | NOIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -57.92% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -10.02% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | -12.93% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -27.48% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -40.06% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.88% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -13.77% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.54% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOIEX и NOIGX
Текущая волатильность для Northern Income Equity Fund (NOIEX) составляет 2.83%, в то время как у Northern International Equity Fund (NOIGX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOIEX | NOIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.53% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 12.44% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 14.91% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 15.62% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.53% | +1.43% |
Сравнение комиссий NOIEX и NOIGX
NOIEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NOIGX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOIEX и NOIGX
Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности NOIGX в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIEX Northern Income Equity Fund | 7.21% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
NOIGX Northern International Equity Fund | 0.71% | 0.78% | 4.50% | 5.79% | 2.94% | 3.20% | 5.86% | 3.83% | 2.71% | 1.21% | 1.57% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
NOIEX and NOIGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOIGX has higher volatility (4.53%) compared to NOIEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, NOIEX dropped -45.66% vs NOIGX's -57.92%.
NOIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOIEX и NOIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор