Сравнение NOIAX с FAOAX
NOIAX (Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, NOIAX returned 7.73%/yr vs 8.05%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NOIAX charges 1.15%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности NOIAX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOIAX имеют среднегодовую доходность 7.73%, а акции FAOAX немного впереди с 8.05%.
NOIAX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 7.73%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам NOIAX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIAX Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund | -0.52% | 32.80% | -5.28% | 18.93% | -15.88% | 8.73% | 4.06% | 24.35% | -24.20% | 29.57% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between NOIAX and FAOAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between NOIAX and FAOAX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOIAX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
NOIAX
FAOAX
Сравнение NOIAX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOIAX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.32 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | -0.53 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOIAX и FAOAX
Максимальная просадка NOIAX за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIAX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOIAX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -60.03% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -7.29% | -7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -13.99% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -36.50% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | -36.50% | -17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.87% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -14.54% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.18% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOIAX и FAOAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NOIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOIAX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 0.00% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 3.51% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 8.71% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 16.70% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 16.37% | +5.75% |
Сравнение комиссий NOIAX и FAOAX
NOIAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOIAX и FAOAX
Дивидендная доходность NOIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
NOIAX Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund | 3.12% | 3.11% | 2.96% | 1.72% | 1.77% | 1.55% | 0.24% | 2.99% | 4.56% | 1.04% | 2.07% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
NOIAX and FAOAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOIAX has higher volatility (5.17%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, NOIAX dropped -53.97% vs FAOAX's -60.03%.
NOIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOIAX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор