Сравнение NOEQ с AFOS
NOEQ (Northern Trust US Equity ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOEQ charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности NOEQ и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NOEQ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.70%
- 6 месяцев
- 17.61%
- С начала года
- 27.03%
- 1 год
- 64.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOEQ и AFOS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 13.20% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 19.87% |
Correlation
The correlation between NOEQ and AFOS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOEQ vs. AFOS — Ранг доходности на риск
NOEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFOS
Сравнение NOEQ c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust US Equity ETF (NOEQ) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOEQ | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOEQ и AFOS
Максимальная просадка NOEQ за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEQ и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOEQ | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -11.52% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -7.14% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.60% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOEQ и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOEQ | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 22.26% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 21.77% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 21.77% | -8.71% |
Сравнение комиссий NOEQ и AFOS
NOEQ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOEQ и AFOS
Дивидендная доходность NOEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOEQ and AFOS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NOEQ is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NOEQ is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
AFOS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.17% for NOEQ.
They also come from different issuers: Northern Trust and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.12% for NOEQ and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для NOEQ и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор