Сравнение NNRG.NEO с VGG.TO
NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) are both exchange-traded funds - NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while VGG.TO is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NNRG.NEO returned 34.11%/yr vs 13.27%/yr for VGG.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 0.30%/yr for VGG.TO.
Доходность
Сравнение доходности NNRG.NEO и VGG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью 9.09%.
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.62%
- 1 год
- 70.90%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
VGG.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и VGG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 9.09% | 8.61% | 26.49% | 11.58% | -4.21% | 17.24% |
Correlation
The correlation between NNRG.NEO and VGG.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.12 |
The correlation between NNRG.NEO and VGG.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NNRG.NEO и VGG.TO
Секторы
NNRG.NEO
VGG.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
NNRG.NEO
VGG.TO
Сырьевые материалы
NNRG.NEO
-
VGG.TO
Коммуникационные услуги
NNRG.NEO
-
VGG.TO
Потребительский циклический сектор
NNRG.NEO
-
VGG.TO
Потребительский защитный сектор
NNRG.NEO
-
VGG.TO
Финансовые услуги
NNRG.NEO
-
VGG.TO
Здравоохранение
NNRG.NEO
-
VGG.TO
Промышленность
NNRG.NEO
-
VGG.TO
Недвижимость
NNRG.NEO
-
VGG.TO
-
Технологии
NNRG.NEO
-
VGG.TO
Коммунальные услуги
NNRG.NEO
-
VGG.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNRG.NEO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск
NNRG.NEO
VGG.TO
Сравнение NNRG.NEO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNRG.NEO | VGG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.37 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | 3.05 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 11.36 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNRG.NEO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.11 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.98 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NNRG.NEO и VGG.TO
Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и VGG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNRG.NEO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -24.58% | -11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -7.07% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -15.56% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -18.52% | -17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | 0.00% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -2.93% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 1.89% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNRG.NEO и VGG.TO
Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNRG.NEO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 2.50% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 7.87% | +12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 10.22% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 12.63% | +21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 14.97% | +19.58% |
Сравнение комиссий NNRG.NEO и VGG.TO
NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии VGG.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNRG.NEO и VGG.TO
Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VGG.TO в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 1.01% | 1.16% | 1.23% | 1.37% | 1.35% | 1.21% | 1.25% | 1.24% | 1.50% | 1.46% | 1.63% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
NNRG.NEO and VGG.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGG.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGG.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
NNRG.NEO is categorized as Energy Equities, while VGG.TO is Dividend. NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while VGG.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Ninepoint and Vanguard. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 0.30% for VGG.TO.
Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и VGG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор