PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMMGX с FESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMMGX с FESIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NMMGX (Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund) and FESIX (Fidelity SAI Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, NMMGX returned -0.25%/yr vs 2.36%/yr for FESIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NMMGX charges 0.92%/yr vs 0.07%/yr for FESIX.

Доходность

Сравнение доходности NMMGX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund (NMMGX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMMGX показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у FESIX с доходностью 9.50%.

NMMGX

1 день
0.91%
1 месяц
-4.41%
С начала года
4.94%
6 месяцев
5.63%
1 год
7.58%
3 года*
6.04%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
3.55%

FESIX

1 день
2.03%
1 месяц
-0.90%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.90%
1 год
11.56%
3 года*
9.83%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMMGX и FESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMMGX
Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund		4.94%5.59%-0.87%9.85%-26.25%28.77%-4.14%23.71%-4.59%9.57%
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		9.50%3.09%4.80%11.83%-26.47%40.61%-11.10%23.06%-4.95%2.81%

Correlation

The correlation between NMMGX and FESIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.91

The correlation between NMMGX and FESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с NMMGX:
NMMGX с NOINXNMMGX с FIKMXNMMGX с CRARXNMMGX с NOLCXNMMGX с NSGRXNMMGX с AIGYXNMMGX с FRIFX
Часто сравнивают с FESIX:
FESIX с VGSRFESIX с BRIIXFESIX с VGSLXFESIX с ARIIXFESIX с FIKMXFESIX с BREFXFESIX с BLRYX

Доходность на риск

NMMGX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMMGX
Ранг доходности на риск NMMGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMMGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMMGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMMGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMMGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMMGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FESIX
Ранг доходности на риск FESIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMMGX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund (NMMGX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMMGXFESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.88

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.26

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.38

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

4.30

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMMGX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMMGX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FESIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMMGX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMMGXFESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.19

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NMMGX и FESIX

Максимальная просадка NMMGX за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMMGX и FESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMMGXFESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-44.22%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-8.42%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.09%

-17.48%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-34.51%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-2.72%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-11.38%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.70%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NMMGX и FESIX

Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund (NMMGX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) имеют волатильность 4.36% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMMGXFESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.27%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

9.44%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

13.31%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

18.95%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

21.74%

-4.44%

Сравнение комиссий NMMGX и FESIX

NMMGX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMMGX и FESIX

Дивидендная доходность NMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FESIX в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		2.82%3.09%52.40%3.87%55.39%5.01%2.71%3.78%3.15%2.21%0.00%0.00%
NMMGX
Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund		2.66%3.05%2.39%2.58%1.04%2.69%1.77%4.57%6.04%5.53%15.47%36.84%

Часто задаваемые вопросы

NMMGX and FESIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMMGX has higher volatility (4.36%) compared to FESIX (4.27%). In terms of maximum drawdown, NMMGX dropped -40.28% vs FESIX's -44.22%.

FESIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMMGX и FESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор