PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMMEX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMMEX с DEMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMMEX (Northern Active M Emerging Market Equity Fund) and DEMIX (Delaware Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, NMMEX returned 10.69%/yr vs 21.79%/yr for DEMIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NMMEX charges 1.10%/yr vs 1.26%/yr for DEMIX.

Доходность

Сравнение доходности NMMEX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMMEX показывает доходность 31.31%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 112.69%. За последние 10 лет акции NMMEX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 10.69% против 21.79% соответственно.

NMMEX

1 день
-1.43%
1 месяц
7.89%
С начала года
31.31%
6 месяцев
34.22%
1 год
60.37%
3 года*
26.39%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.69%

DEMIX

1 день
-0.09%
1 месяц
21.16%
С начала года
112.69%
6 месяцев
130.98%
1 год
242.60%
3 года*
66.78%
5 лет*
25.92%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMMEX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		31.31%34.16%6.63%12.12%-22.33%-1.22%18.85%16.26%-14.90%35.41%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		112.69%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Correlation

The correlation between NMMEX and DEMIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2008 г.

0.91

Over the past year, the correlation between NMMEX and DEMIX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Active M Emerging Market Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с NMMEX:
NMMEX с EFEIXNMMEX с NOLCXNMMEX с NOSIXNMMEX с TEQLXNMMEX с NHFIXNMMEX с NSRIXNMMEX с NOINX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с EMEQDEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с DFWVXDEMIX с KGIIXDEMIX с RAFGXDEMIX с HLFMX

Доходность на риск

NMMEX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMMEX
Ранг доходности на риск NMMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMMEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMMEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMMEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMMEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMMEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMMEX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMMEXDEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
6.68

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
5.50

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.88

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

12.21

-7.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

46.39

-28.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMMEX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMMEX на текущий момент составляет 3.57, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 6.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMMEX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMMEXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

6.68

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.03

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.95

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок NMMEX и DEMIX

Максимальная просадка NMMEX за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMMEX и DEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMMEXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-63.15%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-21.01%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-22.62%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.64%

-43.95%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-46.29%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.09%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-18.45%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.51%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NMMEX и DEMIX

Текущая волатильность для Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) составляет 7.72%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что NMMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMMEXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

15.68%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

33.83%

-18.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

38.40%

-20.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

25.33%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

23.14%

-1.64%

Сравнение комиссий NMMEX и DEMIX

NMMEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMMEX и DEMIX

Дивидендная доходность NMMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DEMIX в 8.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		8.92%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		1.47%1.93%0.80%1.82%0.89%29.82%6.99%8.34%0.99%0.00%1.90%4.46%

Часто задаваемые вопросы

NMMEX and DEMIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMIX has higher volatility (15.68%) compared to NMMEX (7.72%). In terms of maximum drawdown, NMMEX dropped -44.64% vs DEMIX's -63.15%.

DEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.68 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMMEX и DEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор