PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMMEX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMMEX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

NMMEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 нояб. 2008 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NMMEX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMMEX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		2.57%34.16%6.63%12.12%-22.33%-1.22%18.85%16.26%-14.90%35.41%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, NMMEX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции NMMEX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.95% против 14.40% соответственно.

NMMEX

1 день
-0.75%
1 месяц
-13.81%
С начала года
2.57%
6 месяцев
8.00%
1 год
35.05%
3 года*
16.02%
5 лет*
4.39%
10 лет*
7.95%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Active M Emerging Market Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с NMMEX:
NMMEX с NOIEXNMMEX с NOSIXNMMEX с EFEIXNMMEX с NOINXNMMEX с NOLCXNMMEX с NSRIXNMMEX с TEQLX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с EMEQDEMIX с RAFGXDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий NMMEX и DEMIX

NMMEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund

Доходность на риск

NMMEX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMMEX
Ранг доходности на риск NMMEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMMEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMMEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMMEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMMEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMMEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMMEX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMMEXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

3.11

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.29

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

4.81

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

18.57

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMMEX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMMEX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMMEX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMMEXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.11

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между NMMEX и DEMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMMEX и DEMIX

Дивидендная доходность NMMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		1.88%1.93%0.80%1.82%0.89%29.82%6.99%8.34%0.99%0.00%1.90%4.46%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок NMMEX и DEMIX

Максимальная просадка NMMEX за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMMEX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMMEXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-63.15%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-20.32%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.64%

-43.95%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-46.29%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-19.53%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-18.54%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

5.26%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NMMEX и DEMIX

Текущая волатильность для Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) составляет 8.13%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что NMMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMMEXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

19.15%

-11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

28.50%

-15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

33.36%

-15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

23.11%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

21.94%

-0.62%