Сравнение NMAY с UAUG
NMAY (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May) and UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from Innovator - NMAY tracks the Invesco QQQ Trust, Series 1 while UAUG tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, NMAY returned 13.02% vs 15.35% for UAUG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NMAY и UAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с NMAY на уровне 4.51% и UAUG на уровне 4.51%.
NMAY
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAUG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMAY и UAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | 4.51% | 12.48% |
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | 4.51% | 15.28% |
Correlation
The correlation between NMAY and UAUG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.81 |
The correlation between NMAY and UAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMAY vs. UAUG — Ранг доходности на риск
NMAY
UAUG
Сравнение NMAY c UAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May (NMAY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMAY | UAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.75 | 3.89 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.97 | 20.59 | +14.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMAY | UAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.00 | 0.91 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок NMAY и UAUG
Максимальная просадка NMAY за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAY и UAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMAY | UAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -13.91% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -3.96% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.42% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -2.36% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.75% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMAY и UAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May (NMAY) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что NMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMAY | UAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 0.68% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 4.15% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 5.51% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 7.89% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 8.71% | -3.38% |
Сравнение комиссий NMAY и UAUG
И NMAY, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMAY и UAUG
Ни NMAY, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
NMAY and UAUG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMAY has higher volatility (2.34%) compared to UAUG (0.68%). In terms of maximum drawdown, NMAY dropped -1.94% vs UAUG's -13.91%.
On 1-year performance, UAUG leads with 15.35% vs 13.02% for NMAY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UAUG has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UAUG has performed better with a 15.35% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NMAY and UAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.
NMAY and UAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NMAY tracks Invesco QQQ Trust, Series 1, while UAUG tracks S&P 500.
UAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMAY и UAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор