Сравнение NMANX с CTIGX
NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NMANX returned 3.66%/yr vs 9.82%/yr for CTIGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NMANX charges 0.83%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности NMANX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMANX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 18.60%.
NMANX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.26%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 11.55%
CTIGX
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -5.53%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMANX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMANX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund | 3.41% | 5.51% | 24.39% | 18.21% | -28.82% | 12.42% | 39.45% | 1.21% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 18.60% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between NMANX and CTIGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between NMANX and CTIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMANX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
NMANX
CTIGX
Сравнение NMANX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMANX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.73 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 13.12 | -13.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMANX и CTIGX
Максимальная просадка NMANX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMANX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMANX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -46.26% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -11.56% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | -29.30% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.10% | -46.26% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -10.13% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -18.34% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 3.28% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMANX и CTIGX
Текущая волатильность для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) составляет 6.57%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что NMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMANX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 9.23% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 23.00% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 28.44% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 27.44% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 29.24% | -6.69% |
Сравнение комиссий NMANX и CTIGX
NMANX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMANX и CTIGX
Дивидендная доходность NMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.33%, что больше доходности CTIGX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.87% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NMANX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund | 22.33% | 23.10% | 9.85% | 3.19% | 4.87% | 16.30% | 9.58% | 5.43% | 11.70% | 8.94% | 5.00% | 9.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, NMANX and CTIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CTIGX has higher volatility (9.23%) compared to NMANX (6.57%). In terms of maximum drawdown, NMANX dropped -72.14% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMANX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор