Сравнение NLSIX с QLFRX
NLSIX (Neuberger Berman Long Short Fund) and QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) are both Long-Short funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLSIX charges 1.28%/yr vs 6.20%/yr for QLFRX.
Доходность
Сравнение доходности NLSIX и QLFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSIX показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у QLFRX с доходностью 0.58%.
NLSIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 6.86%
QLFRX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSIX и QLFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 2.34% | -0.05% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.58% | 6.80% |
Correlation
The correlation between NLSIX and QLFRX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSIX vs. QLFRX — Ранг доходности на риск
NLSIX
QLFRX
Сравнение NLSIX c QLFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLSIX | QLFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSIX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NLSIX и QLFRX
Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, примерно равная максимальной просадке QLFRX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и QLFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSIX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -14.53% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.66% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -5.67% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSIX и QLFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSIX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 15.89% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 15.89% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 15.89% | -8.57% |
Сравнение комиссий NLSIX и QLFRX
NLSIX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии QLFRX в 6.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSIX и QLFRX
Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QLFRX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.97% | 7.01% | 1.13% | 2.15% | 2.39% | 5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.22% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSIX and QLFRX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NLSIX и QLFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор