Сравнение NLSIX с QLFRX
NLSIX (Neuberger Berman Long Short Fund) and QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) are both Long-Short funds. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NLSIX charges 1.28%/yr vs 6.20%/yr for QLFRX.
Доходность
Сравнение доходности NLSIX и QLFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSIX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у QLFRX с доходностью -0.17%.
NLSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.62%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.85%
- Всё время*
- 6.61%
QLFRX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- -0.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NLSIX и QLFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 2.59% | -0.54% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | -0.17% | 6.80% |
Correlation
The correlation between NLSIX and QLFRX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSIX vs. QLFRX — Ранг доходности на риск
NLSIX
QLFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NLSIX c QLFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSIX | QLFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSIX и QLFRX
Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, примерно равная максимальной просадке QLFRX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и QLFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSIX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -14.53% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.40% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -5.47% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSIX и QLFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSIX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 17.29% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 17.29% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 17.29% | -9.93% |
Сравнение комиссий NLSIX и QLFRX
NLSIX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии QLFRX в 6.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSIX и QLFRX
Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QLFRX в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.97% | 7.01% | 1.13% | 2.15% | 2.39% | 5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.23% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSIX and QLFRX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NLSIX и QLFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор