PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLSIX с NSTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLSIX с NSTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX).

NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. NSTLX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 10 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NLSIX и NSTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLSIX и NSTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-2.39%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		-1.42%9.44%6.02%10.07%-11.81%2.94%7.78%10.55%-2.34%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, NLSIX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у NSTLX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции NLSIX превзошли акции NSTLX по среднегодовой доходности: 6.51% против 4.05% соответственно.

NLSIX

1 день
1.29%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-1.80%
1 год
4.47%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.51%

NSTLX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.17%
1 год
5.19%
3 года*
6.63%
5 лет*
2.68%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Long Short Fund

Neuberger Berman Strategic Income Fund

Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI
Часто сравнивают с NSTLX:
NSTLX с HSNIXNSTLX с PCEFNSTLX с DOXIXNSTLX с PIMIXNSTLX с VMSIXNSTLX с NBSSXNSTLX с ESIIX

Сравнение комиссий NLSIX и NSTLX

NLSIX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NSTLX в 0.59%.

NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund

Доходность на риск

NLSIX vs. NSTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NSTLX
Ранг доходности на риск NSTLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLSIX c NSTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLSIXNSTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.61

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.34

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.78

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

7.74

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLSIX vs. NSTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLSIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа NSTLX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLSIX и NSTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLSIXNSTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.61

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.86

+0.06

Корреляция

Корреляция между NLSIX и NSTLX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLSIX и NSTLX

Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности NSTLX в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		5.13%5.46%5.31%5.38%3.92%6.29%3.81%4.02%4.33%3.64%3.54%4.09%

Просадки

Сравнение просадок NLSIX и NSTLX

Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки NSTLX в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и NSTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NLSIXNSTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-19.00%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-3.30%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.79%

-16.65%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-19.00%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.01%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.71%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.76%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NLSIX и NSTLX

Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что NLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLSIXNSTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

1.55%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

2.32%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

3.62%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

5.01%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

4.96%

+2.35%