Сравнение NLSIX с NBXG
NLSIX (Neuberger Berman Long Short Fund) and NBXG (Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund) are both mutual funds - NLSIX is a Long-Short fund managed by Neuberger Berman, while NBXG is a Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman. Over the past 5 years, NLSIX returned 5.52%/yr vs 6.19%/yr for NBXG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLSIX charges 1.28%/yr vs 1.37%/yr for NBXG.
Доходность
Сравнение доходности NLSIX и NBXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у NBXG с доходностью 20.11%.
NLSIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 6.82%
NBXG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 34.00%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSIX и NBXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 1.94% | 7.20% | 7.47% | 13.10% | -6.85% | 5.33% |
NBXG Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund | 20.11% | 24.23% | 28.53% | 34.92% | -41.41% | -10.72% |
Correlation
The correlation between NLSIX and NBXG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.65 |
The correlation between NLSIX and NBXG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSIX vs. NBXG — Ранг доходности на риск
NLSIX
NBXG
Сравнение NLSIX c NBXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLSIX | NBXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.10 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 6.32 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSIX | NBXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.82 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.24 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.24 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок NLSIX и NBXG
Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки NBXG в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и NBXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSIX | NBXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -51.76% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -16.26% | +11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | -22.08% | +15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.79% | -51.76% | +40.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.19% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -21.08% | +19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 5.39% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSIX и NBXG
Текущая волатильность для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) составляет 1.48%, в то время как у Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что NLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSIX | NBXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 5.85% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 15.02% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 18.85% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 26.07% | -19.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 26.01% | -18.69% |
Сравнение комиссий NLSIX и NBXG
NLSIX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии NBXG в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSIX и NBXG
Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности NBXG в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBXG Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund | 8.18% | 8.73% | 9.42% | 10.98% | 13.19% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.97% | 7.01% | 1.13% | 2.15% | 2.39% | 5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
NLSIX and NBXG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBXG has higher volatility (5.85%) compared to NLSIX (1.48%). In terms of maximum drawdown, NLSIX dropped -14.75% vs NBXG's -51.76%.
NBXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLSIX и NBXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор