Сравнение NINLX с SLPAX
NINLX (Neuberger Berman Intrinsic Value Fund) and SLPAX (SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NINLX returned 12.54%/yr vs 10.04%/yr for SLPAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NINLX charges 1.01%/yr vs 0.72%/yr for SLPAX.
Доходность
Сравнение доходности NINLX и SLPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NINLX показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у SLPAX с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции NINLX превзошли акции SLPAX по среднегодовой доходности: 12.54% против 10.04% соответственно.
NINLX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 22.84%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 56.28%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 12.54%
SLPAX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам NINLX и SLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NINLX Neuberger Berman Intrinsic Value Fund | 22.84% | 18.20% | 7.62% | 13.89% | -20.22% | 26.42% | 27.14% | 24.92% | -10.56% | 16.81% |
SLPAX SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund | 13.20% | 9.96% | 16.62% | 11.43% | -17.21% | 24.76% | 13.08% | 23.74% | -11.25% | 9.33% |
Correlation
The correlation between NINLX and SLPAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between NINLX and SLPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NINLX vs. SLPAX — Ранг доходности на риск
NINLX
SLPAX
Сравнение NINLX c SLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) и SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund (SLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NINLX | SLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | 3.10 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.62 | 10.63 | +11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NINLX | SLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.71 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.25 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NINLX и SLPAX
Максимальная просадка NINLX за все время составила -59.95%, что меньше максимальной просадки SLPAX в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINLX и SLPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NINLX | SLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.95% | -67.12% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.48% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.46% | -24.04% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -40.86% | +12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.43% | -43.22% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.30% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -17.43% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.76% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NINLX и SLPAX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund (SLPAX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что NINLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NINLX | SLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 4.87% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 12.15% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 17.19% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 26.72% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 24.93% | -1.83% |
Сравнение комиссий NINLX и SLPAX
NINLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SLPAX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NINLX и SLPAX
Дивидендная доходность NINLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SLPAX в 24.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NINLX Neuberger Berman Intrinsic Value Fund | 3.46% | 4.25% | 0.92% | 0.25% | 3.76% | 6.40% | 1.62% | 2.85% | 14.51% | 5.19% | 1.42% | 5.22% |
SLPAX SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund | 24.04% | 27.06% | 3.82% | 0.81% | 8.25% | 31.45% | 4.90% | 6.38% | 27.71% | 10.28% | 3.54% | 12.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NINLX and SLPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NINLX has higher volatility (5.96%) compared to SLPAX (4.87%). In terms of maximum drawdown, NINLX dropped -59.95% vs SLPAX's -67.12%.
NINLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NINLX и SLPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор