Сравнение SLPAX с SBDAX
SLPAX (SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund) and SBDAX (SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund) are both mutual funds - SLPAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by SEI, while SBDAX is a Municipal Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, SLPAX returned 10.12%/yr vs 1.23%/yr for SBDAX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SLPAX charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for SBDAX.
Доходность
Сравнение доходности SLPAX и SBDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLPAX показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у SBDAX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SLPAX превзошли акции SBDAX по среднегодовой доходности: 10.12% против 1.23% соответственно.
SLPAX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 10.12%
SBDAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам SLPAX и SBDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLPAX SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund | 14.03% | 9.96% | 16.62% | 11.43% | -17.21% | 24.76% | 13.08% | 23.74% | -11.25% | 9.33% |
SBDAX SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund | 0.18% | 5.70% | 0.02% | 4.02% | -7.30% | -0.55% | 3.76% | 5.90% | 0.87% | 3.74% |
Correlation
The correlation between SLPAX and SBDAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | -0.10 |
The correlation between SLPAX and SBDAX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLPAX vs. SBDAX — Ранг доходности на риск
SLPAX
SBDAX
Сравнение SLPAX c SBDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund (SLPAX) и SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLPAX | SBDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.62 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.68 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 4.80 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLPAX | SBDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.48 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.98 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок SLPAX и SBDAX
Максимальная просадка SLPAX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки SBDAX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLPAX и SBDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLPAX | SBDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -11.86% | -55.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -3.40% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.04% | -4.47% | -19.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.86% | -11.86% | -29.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -11.86% | -31.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.88% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -1.87% | -15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.19% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLPAX и SBDAX
SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund (SLPAX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что SLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLPAX | SBDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 0.82% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 1.87% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 2.30% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 3.19% | +23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 3.56% | +21.37% |
Сравнение комиссий SLPAX и SBDAX
SLPAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SBDAX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLPAX и SBDAX
Дивидендная доходность SLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.86%, что больше доходности SBDAX в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBDAX SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund | 2.17% | 2.74% | 1.78% | 1.26% | 1.38% | 1.35% | 1.87% | 2.21% | 1.98% | 1.99% | 2.23% | 2.79% |
SLPAX SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund | 23.86% | 27.06% | 3.82% | 0.81% | 8.25% | 31.45% | 4.90% | 6.38% | 27.71% | 10.28% | 3.54% | 12.97% |
Часто задаваемые вопросы
SLPAX and SBDAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLPAX has higher volatility (4.87%) compared to SBDAX (0.82%). In terms of maximum drawdown, SLPAX dropped -67.12% vs SBDAX's -11.86%.
SBDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLPAX и SBDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор