- ISIN
- US7839807093
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 14 июн. 1996 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLPAX
SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund (SLPAX) прибавил 15.9% с начала года. Текущая цена акции SLPAX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,499.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund (SLPAX) показал доход в 15.90% с начала года и 26.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLPAX составила 9.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 15.90%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SLPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SLPAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -25.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.97% | 1.42% | -5.21% | 10.78% | 1.11% | 4.48% | -1.86% | 15.90% | |||||
| 2025 | 2.22% | -3.78% | -6.05% | -2.16% | 5.16% | 4.30% | 0.21% | 7.39% | 1.55% | -0.57% | 1.88% | 0.17% | 9.96% |
| 2024 | -1.29% | 5.62% | 3.55% | -5.70% | 5.23% | -0.68% | 8.91% | -0.42% | 0.70% | -1.70% | 9.83% | -7.07% | 16.62% |
| 2023 | 6.76% | -1.00% | -5.05% | -2.11% | -1.63% | 7.76% | 4.50% | -3.53% | -4.43% | -5.79% | 7.47% | 9.71% | 11.43% |
| 2022 | -8.57% | -0.07% | 0.89% | -7.88% | 1.04% | -8.10% | 8.54% | -2.15% | -8.97% | 11.25% | 3.32% | -5.51% | -17.21% |
| 2021 | 3.27% | 7.70% | 2.54% | 3.10% | 1.26% | 0.27% | -1.51% | 3.28% | -2.17% | 4.36% | -2.44% | 3.15% | 24.76% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund has an annualized alpha of -1.65%, beta of 1.07, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2007.
- This fund participated in 114.98% of S&P 500 Index downside but only 105.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.65%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 105.86%
- Участие в снижении
- 114.98%
Комиссия
Комиссия SLPAX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLPAX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund (SLPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.24 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 9.71 | +0.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.31 | $3.27 | $0.53 | $0.10 | $0.93 | $4.63 | $0.76 | $0.93 | $3.46 | $1.82 | $0.63 | $2.04 |
Дивидендный доход | 23.78% | 27.06% | 3.82% | 0.81% | 8.25% | 31.45% | 4.90% | 6.38% | 27.71% | 10.28% | 3.54% | 12.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.10 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $3.16 | $3.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.38 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.82 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $4.54 | $4.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund показал максимальную просадку в 67.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1091 торговую сессию.
Текущая просадка SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund составляет 1.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.12%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 4mo | 5y 9moокт. 2007 г. - июль 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.22%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 3d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-40.86%сент. 2022 г. | 9mo 13d | 3y 4mo | 4y 1moдек. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.89%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 8d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-12.60%окт. 2014 г. | 3mo 8d | 2mo 17d | 5mo 25dиюль 2014 г. - дек. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| SLPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -56.78% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -9.10% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.04% | -18.90% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.86% | -25.43% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -33.92% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -10.70% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.09% | +0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SLPAX
Добавьте SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLPAX