PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NINDX с SCMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NINDX с SCMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NINDX (Columbia Large Cap Index Fund) and SCMIX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class) are both mutual funds - NINDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia, while SCMIX is a Technology Equities fund actively managed by Columbia. Over the past 10 years, NINDX returned 15.34%/yr vs 28.26%/yr for SCMIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NINDX charges 0.20%/yr vs 0.89%/yr for SCMIX.

Доходность

Сравнение доходности NINDX и SCMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NINDX показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у SCMIX с доходностью 57.34%. За последние 10 лет акции NINDX уступали акциям SCMIX по среднегодовой доходности: 15.34% против 28.26% соответственно.

NINDX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.74%
3 года*
22.23%
5 лет*
13.78%
10 лет*
15.34%

SCMIX

1 день
-0.94%
1 месяц
12.74%
С начала года
57.34%
6 месяцев
51.43%
1 год
122.97%
3 года*
47.58%
5 лет*
26.38%
10 лет*
28.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NINDX и SCMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund		10.81%17.56%24.83%26.09%-18.11%28.62%18.10%31.36%-4.85%21.23%
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		57.34%37.73%27.06%44.68%-30.96%39.37%44.85%54.60%-7.81%34.46%

Correlation

The correlation between NINDX and SCMIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.85

The correlation between NINDX and SCMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Index Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Часто сравнивают с NINDX:
NINDX с GEGTXNINDX с VOONINDX с FXAIXNINDX с VSIAXNINDX с VWENXNINDX с VTININDX с fzrox
Часто сравнивают с SCMIX:
SCMIX с BVAOXSCMIX с QQQSCMIX с SPYSCMIX с FCNTXSCMIX с SLMCXSCMIX с BPTRXSCMIX с JTEK

Доходность на риск

NINDX vs. SCMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NINDX
Ранг доходности на риск NINDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCMIX
Ранг доходности на риск SCMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NINDX c SCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NINDXSCMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
4.81

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
5.07

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.68

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

10.19

-7.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

39.54

-24.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NINDX vs. SCMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NINDX на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа SCMIX равного 4.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NINDX и SCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NINDXSCMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

4.81

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.68

-0.05

Просадки

Сравнение просадок NINDX и SCMIX

Максимальная просадка NINDX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки SCMIX в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINDX и SCMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NINDXSCMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-50.85%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-12.32%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-29.08%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-37.18%

+12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-37.18%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.94%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-9.41%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.17%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NINDX и SCMIX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) составляет 2.94%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что NINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NINDXSCMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

7.41%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

20.05%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

26.12%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

26.21%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

26.13%

-8.06%

Сравнение комиссий NINDX и SCMIX

NINDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SCMIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NINDX и SCMIX

Дивидендная доходность NINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.50%, что больше доходности SCMIX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund		24.50%27.15%8.71%8.82%13.23%16.96%7.23%9.84%9.43%4.21%2.24%2.69%
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		5.04%7.93%12.11%4.52%8.08%10.45%9.38%10.47%11.30%10.48%7.88%10.40%

Часто задаваемые вопросы

NINDX and SCMIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCMIX has higher volatility (7.41%) compared to NINDX (2.94%). In terms of maximum drawdown, NINDX dropped -55.32% vs SCMIX's -50.85%.

SCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.81 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NINDX и SCMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор